Сравнение SOLZ с UVIX
SOLZ (Solana ETF) and UVIX (Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - SOLZ is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while UVIX is a Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). SOLZ is actively managed, while UVIX is passively managed. Over the past year, SOLZ returned -59.43% vs -85.80% for UVIX. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. SOLZ charges 0.95%/yr vs 2.78%/yr for UVIX.
Доходность
Сравнение доходности SOLZ и UVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLZ показывает доходность -42.90%, что значительно ниже, чем у UVIX с доходностью -31.87%.
SOLZ
- 1 день
- -4.69%
- 1 месяц
- -15.18%
- С начала года
- -42.90%
- 6 месяцев
- -50.08%
- 1 год
- -59.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UVIX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -29.01%
- С начала года
- -31.87%
- 6 месяцев
- -51.86%
- 1 год
- -85.80%
- 3 года*
- -82.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLZ и UVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLZ Solana ETF | -42.90% | -12.47% |
UVIX Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF | -31.87% | -82.95% |
Correlation
The correlation between SOLZ and UVIX is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г. | -0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLZ vs. UVIX — Ранг доходности на риск
SOLZ
UVIX
Сравнение SOLZ c UVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana ETF (SOLZ) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOLZ | UVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.81 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.98 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -1.26 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOLZ | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | -0.77 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | -0.62 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок SOLZ и UVIX
Максимальная просадка SOLZ за все время составила -72.41%, что меньше максимальной просадки UVIX в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLZ и UVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLZ | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.41% | -99.97% | +27.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.41% | -87.35% | +14.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -99.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.41% | -99.97% | +27.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.11% | -88.52% | +54.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.03% | 67.78% | -21.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLZ и UVIX
Solana ETF (SOLZ) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеют волатильность 16.15% и 15.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLZ | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.15% | 15.41% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.76% | 82.35% | -31.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.02% | 111.51% | -37.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.07% | 136.15% | -60.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.07% | 136.15% | -60.08% |
Сравнение комиссий SOLZ и UVIX
SOLZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии UVIX в 2.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLZ и UVIX
Дивидендная доходность SOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, тогда как UVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SOLZ Solana ETF | 3.92% | 1.75% |
UVIX Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOLZ and UVIX have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLZ has higher volatility (16.15%) compared to UVIX (15.41%). In terms of maximum drawdown, SOLZ dropped -72.41% vs UVIX's -99.97%.
On 1-year performance, SOLZ leads with -59.43% vs -85.80% for UVIX. On fees, SOLZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UVIX has been the lower-risk option at 15.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOLZ has performed better with a -59.43% return vs -85.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOLZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.
SOLZ has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 0.00% for UVIX.
SOLZ is categorized as Cryptocurrency, while UVIX is Volatility. Their fees differ too: 0.95% for SOLZ and 2.78% for UVIX.
UVIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.77 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLZ и UVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор