Сравнение SOLZ с BLOK
SOLZ (Solana ETF) and BLOK (Amplify Transformational Data Sharing ETF) are both exchange-traded funds - SOLZ is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while BLOK is a Technology Equities fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. Over the past year, SOLZ returned -59.43% vs 30.79% for BLOK. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOLZ charges 0.95%/yr vs 0.71%/yr for BLOK.
Доходность
Сравнение доходности SOLZ и BLOK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLZ показывает доходность -42.90%, что значительно ниже, чем у BLOK с доходностью 16.21%.
SOLZ
- 1 день
- -4.69%
- 1 месяц
- -15.18%
- С начала года
- -42.90%
- 6 месяцев
- -50.08%
- 1 год
- -59.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLOK
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- 7.72%
- С начала года
- 16.21%
- 6 месяцев
- 7.24%
- 1 год
- 30.79%
- 3 года*
- 51.34%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLZ и BLOK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLZ Solana ETF | -42.90% | -12.47% |
BLOK Amplify Transformational Data Sharing ETF | 16.21% | 45.25% |
Correlation
The correlation between SOLZ and BLOK is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г. | 0.64 |
The correlation between SOLZ and BLOK has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLZ vs. BLOK — Ранг доходности на риск
SOLZ
BLOK
Сравнение SOLZ c BLOK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana ETF (SOLZ) и Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOLZ | BLOK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.16 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 0.87 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 1.90 | -3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOLZ | BLOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | 0.81 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | 0.48 | -1.06 |
Просадки
Сравнение просадок SOLZ и BLOK
Максимальная просадка SOLZ за все время составила -72.41%, примерно равная максимальной просадке BLOK в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLZ и BLOK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLZ | BLOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.41% | -73.33% | +0.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.41% | -35.64% | -36.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.41% | -10.16% | -62.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.11% | -26.08% | -8.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.03% | 16.23% | +29.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLZ и BLOK
Solana ETF (SOLZ) имеет более высокую волатильность в 16.15% по сравнению с Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) с волатильностью 10.59%. Это указывает на то, что SOLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLZ | BLOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.15% | 10.59% | +5.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.76% | 28.55% | +22.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.02% | 38.29% | +35.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.07% | 42.36% | +33.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.07% | 38.97% | +37.10% |
Сравнение комиссий SOLZ и BLOK
SOLZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BLOK в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLZ и BLOK
Дивидендная доходность SOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности BLOK в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLOK Amplify Transformational Data Sharing ETF | 0.62% | 0.72% | 6.00% | 1.15% | 0.00% | 14.31% | 1.88% | 2.05% | 1.30% |
SOLZ Solana ETF | 3.92% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOLZ and BLOK have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLZ has higher volatility (16.15%) compared to BLOK (10.59%). In terms of maximum drawdown, SOLZ dropped -72.41% vs BLOK's -73.33%.
On 1-year performance, BLOK leads with 30.79% vs -59.43% for SOLZ. On fees, BLOK is cheaper at 0.71% per year. On volatility, BLOK has been the lower-risk option at 10.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BLOK has performed better with a 30.79% return vs -59.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BLOK is cheaper with a 0.71% expense ratio, compared with 0.95% for SOLZ.
SOLZ has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 0.62% for BLOK.
SOLZ is categorized as Cryptocurrency, while BLOK is Technology Equities. They also come from different issuers: Volatility Shares and Amplify. Their fees differ too: 0.95% for SOLZ and 0.71% for BLOK.
BLOK currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLZ и BLOK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор