PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SOLZ с BTCZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SOLZ и BTCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Solana ETF (SOLZ) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOLZ показывает доходность -45.34%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 40.86%.


SOLZ

1 день
-5.43%
1 месяц
-18.83%
С начала года
-45.34%
6 месяцев
-45.51%
1 год
-55.03%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BTCZ

1 день
6.37%
1 месяц
40.52%
С начала года
40.86%
6 месяцев
41.38%
1 год
59.01%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOLZ и BTCZ


2026 (YTD)2025
SOLZ
Solana ETF
-45.34%-14.53%
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF
40.86%-31.87%

Correlation

The correlation between SOLZ and BTCZ is -0.88, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г.

-0.87

The correlation between SOLZ and BTCZ has been stable across timeframes, ranging from -0.88 to -0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Solana ETF

T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF

Доходность на риск

SOLZ vs. BTCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SOLZ
Ранг доходности на риск SOLZ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOLZ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOLZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOLZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOLZ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOLZ: 44
Ранг коэф-та Мартина

BTCZ
Ранг доходности на риск BTCZ: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCZ: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCZ: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCZ: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCZ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCZ: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOLZ c BTCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana ETF (SOLZ) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SOLZBTCZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.17

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

1.21

-1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

2.49

-3.61

SOLZ vs. BTCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOLZ на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа BTCZ равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOLZ и BTCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOLZ и BTCZ

Максимальная просадка SOLZ за все время составила -75.68%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLZ и BTCZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SOLZBTCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.68%

-91.06%

+15.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.68%

-49.02%

-26.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.59%

-77.28%

+3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.64%

-73.68%

+38.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.89%

24.87%

+24.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SOLZ и BTCZ

Текущая волатильность для Solana ETF (SOLZ) составляет 22.31%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) волатильность равна 26.49%. Это указывает на то, что SOLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SOLZBTCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.31%

26.49%

-4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.99%

68.94%

-16.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.66%

88.72%

-14.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.60%

97.08%

-20.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

76.60%

97.08%

-20.48%

Сравнение комиссий SOLZ и BTCZ

И SOLZ, и BTCZ имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SOLZ и BTCZ

Дивидендная доходность SOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности BTCZ в 0.01%


ПозицияTTM20252024
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF
0.01%0.02%0.08%
SOLZ
Solana ETF
4.29%1.75%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SOLZ and BTCZ have a correlation of -0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTCZ has higher volatility (26.49%) compared to SOLZ (22.31%). In terms of maximum drawdown, SOLZ dropped -75.68% vs BTCZ's -91.06%.

On 1-year performance, BTCZ leads with 59.01% vs -55.03% for SOLZ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SOLZ has been the lower-risk option at 22.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 59.01% return vs -55.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOLZ and BTCZ have the same expense ratio: 0.95% per year.

SOLZ has the higher dividend yield at 4.29%, compared with 0.01% for BTCZ.

They also come from different issuers: Volatility Shares and T-Rex.

BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOLZ и BTCZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор