PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOLV с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOLV с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Solventum Corp (SOLV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SOLV и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Solventum Corp (SOLV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOLV и VOO

2026 (YTD)20252024
SOLV
Solventum Corp		-18.79%19.95%-17.43%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%14.17%

Доходность по периодам

С начала года, SOLV показывает доходность -18.79%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.

SOLV

1 день
-1.45%
1 месяц
-11.85%
С начала года
-18.79%
6 месяцев
-11.90%
1 год
-15.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Solventum Corp

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SOLV:
SOLV с MMMSOLV с DGROSOLV с NLOPSOLV с DHRSOLV с ELVSOLV с SCHD
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

SOLV vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOLV
Ранг доходности на риск SOLV: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOLV: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOLV: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOLV: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOLV: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOLV: 99
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOLV c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solventum Corp (SOLV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOLVVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.50

1.01

-1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.54

1.53

-2.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.23

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.57

1.55

-2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.48

7.31

-8.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOLV vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOLV на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOLV и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOLVVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

1.01

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.32

0.83

-1.15

Корреляция

Корреляция между SOLV и VOO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOLV и VOO

SOLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOLV
Solventum Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок SOLV и VOO

Максимальная просадка SOLV за все время составила -39.97%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLV и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

SOLVVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.97%

-33.99%

-5.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.14%

-11.98%

-15.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.30%

-5.55%

-19.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.31%

-3.72%

-11.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.36%

2.55%

+7.81%

Волатильность

Сравнение волатильности SOLV и VOO

Solventum Corp (SOLV) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что SOLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOLVVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

5.34%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.76%

9.47%

+11.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.73%

18.11%

+13.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.24%

16.82%

+15.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.24%

17.99%

+14.25%