Сравнение SOLV с ELV
SOLV (Solventum Corp) and ELV (Elevance Health, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — SOLV in Medical Instruments & Supplies, ELV in Healthcare Plans. Over the past year, SOLV returned 3.96% vs 5.78% for ELV. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOLV и ELV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLV показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у ELV с доходностью 11.62%.
SOLV
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ELV
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 11.62%
- 6 месяцев
- 13.98%
- 1 год
- 5.78%
- 3 года*
- -3.22%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 13.55%
Сравнение доходности по годам SOLV и ELV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SOLV Solventum Corp | -1.67% | 19.95% | -27.45% |
ELV Elevance Health, Inc. | 11.62% | -3.14% | -26.98% |
Correlation
The correlation between SOLV and ELV is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2024 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
SOLV:
$13.67B
ELV:
$85.37B
SOLV:
$8.17
ELV:
$23.46
SOLV:
9.54
ELV:
16.51
SOLV:
1.65
ELV:
0.43
SOLV:
2.75
ELV:
1.94
SOLV:
$8.26B
ELV:
$200.42B
SOLV:
$4.43B
ELV:
$46.43B
SOLV:
$2.62B
ELV:
$8.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLV vs. ELV — Ранг доходности на риск
SOLV
ELV
Сравнение SOLV c ELV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solventum Corp (SOLV) и Elevance Health, Inc. (ELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOLV | ELV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.07 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 0.19 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 0.34 | -0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOLV и ELV
Максимальная просадка SOLV за все время составила -47.26%, что меньше максимальной просадки ELV в -67.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLV и ELV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLV | ELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.26% | -67.19% | +19.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.46% | -30.60% | +3.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.42% | -28.56% | +14.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.79% | -15.31% | -7.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.22% | 16.79% | -4.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLV и ELV
Solventum Corp (SOLV) имеет более высокую волатильность в 10.80% по сравнению с Elevance Health, Inc. (ELV) с волатильностью 9.33%. Это указывает на то, что SOLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLV | ELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.80% | 9.33% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.73% | 27.09% | -5.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.26% | 38.89% | -10.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.08% | 29.03% | +4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.08% | 30.88% | +2.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLV и ELV
SOLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELV Elevance Health, Inc. | 1.77% | 1.95% | 1.77% | 1.26% | 1.00% | 0.98% | 1.18% | 1.06% | 1.14% | 1.20% | 1.81% | 1.79% |
SOLV Solventum Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOLV и ELV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Solventum Corp и Elevance Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SOLV и ELV
SOLV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Solventum Corp сообщила о валовой прибыли в 1.10B при выручке в 2.01B, что соответствует валовой рентабельности в 54.7%.
ELV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elevance Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.10B при выручке в 50.18B, что соответствует валовой рентабельности в 18.1%.
SOLV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Solventum Corp сообщила об операционной прибыли в 81.00M при выручке в 2.01B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
ELV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elevance Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.66B при выручке в 50.18B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
SOLV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Solventum Corp сообщила о чистой прибыли в 13.00M при выручке в 2.01B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
ELV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elevance Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.76B при выручке в 50.18B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
Часто задаваемые вопросы
SOLV and ELV have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLV has higher volatility (10.80%) compared to ELV (9.33%). In terms of maximum drawdown, SOLV dropped -47.26% vs ELV's -67.19%.
ELV currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLV и ELV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор