Сравнение SOLV с DHR
SOLV (Solventum Corp) and DHR (Danaher Corporation) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — SOLV in Medical Instruments & Supplies, DHR in Diagnostics & Research. Over the past year, SOLV returned 3.96% vs -3.21% for DHR. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOLV и DHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLV показывает доходность -1.67%, что значительно выше, чем у DHR с доходностью -15.42%.
SOLV
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DHR
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- 11.80%
- С начала года
- -15.42%
- 6 месяцев
- -16.24%
- 1 год
- -3.21%
- 3 года*
- -2.35%
- 5 лет*
- -3.51%
- 10 лет*
- 11.99%
Сравнение доходности по годам SOLV и DHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SOLV Solventum Corp | -1.67% | 19.95% | -27.45% |
DHR Danaher Corporation | -15.42% | 0.35% | -6.97% |
Correlation
The correlation between SOLV and DHR is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2024 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
SOLV:
$13.67B
DHR:
$137.41B
SOLV:
$8.17
DHR:
$5.17
SOLV:
9.54
DHR:
37.38
SOLV:
1.65
DHR:
5.57
SOLV:
2.75
DHR:
2.60
SOLV:
$8.26B
DHR:
$24.78B
SOLV:
$4.43B
DHR:
$15.04B
SOLV:
$2.62B
DHR:
$6.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLV vs. DHR — Ранг доходности на риск
SOLV
DHR
Сравнение SOLV c DHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solventum Corp (SOLV) и Danaher Corporation (DHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOLV | DHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.00 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | -0.10 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | -0.22 | +0.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOLV и DHR
Максимальная просадка SOLV за все время составила -47.26%, примерно равная максимальной просадке DHR в -45.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLV и DHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLV | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.26% | -45.80% | -1.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.46% | -32.97% | +5.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.42% | -32.95% | +18.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.79% | -10.25% | -12.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.22% | 14.51% | -2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLV и DHR
Solventum Corp (SOLV) имеет более высокую волатильность в 10.80% по сравнению с Danaher Corporation (DHR) с волатильностью 10.27%. Это указывает на то, что SOLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLV | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.80% | 10.27% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.73% | 20.20% | +1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.26% | 28.67% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.08% | 28.08% | +5.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.08% | 25.61% | +7.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLV и DHR
SOLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DHR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | 0.70% | 0.56% | 0.47% | 12.64% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 32.55% | 0.58% |
SOLV Solventum Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOLV и DHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Solventum Corp и Danaher Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SOLV и DHR
SOLV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Solventum Corp сообщила о валовой прибыли в 1.10B при выручке в 2.01B, что соответствует валовой рентабельности в 54.7%.
DHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
SOLV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Solventum Corp сообщила об операционной прибыли в 81.00M при выручке в 2.01B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
DHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
SOLV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Solventum Corp сообщила о чистой прибыли в 13.00M при выручке в 2.01B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
DHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
Часто задаваемые вопросы
SOLV and DHR have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLV has higher volatility (10.80%) compared to DHR (10.27%). In terms of maximum drawdown, SOLV dropped -47.26% vs DHR's -45.80%.
SOLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLV и DHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор