PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOLV с DHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SOLV с DHR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SOLV (Solventum Corp) and DHR (Danaher Corporation) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — SOLV in Medical Instruments & Supplies, DHR in Diagnostics & Research. Over the past year, SOLV returned 7.48% vs -3.42% for DHR. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SOLV и DHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Solventum Corp (SOLV) и Danaher Corporation (DHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOLV показывает доходность 2.23%, что значительно выше, чем у DHR с доходностью -19.32%.

SOLV

1 день
-1.71%
1 месяц
14.11%
С начала года
2.23%
6 месяцев
-5.17%
1 год
7.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DHR

1 день
-1.25%
1 месяц
5.36%
С начала года
-19.32%
6 месяцев
-18.25%
1 год
-3.42%
3 года*
-3.43%
5 лет*
-2.56%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOLV и DHR

2026 (YTD)20252024
SOLV
Solventum Corp		2.23%19.95%-17.43%
DHR
Danaher Corporation		-19.32%0.35%-7.21%

Correlation

The correlation between SOLV and DHR is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г.

0.39

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SOLV:

$14.22B

DHR:

$131.07B

EPS

SOLV:

$8.17

DHR:

$5.17

Коэффициент P/E

SOLV:

9.92

DHR:

35.66

Коэффициент P/S

SOLV:

1.72

DHR:

5.31

Коэффициент P/B

SOLV:

2.86

DHR:

2.48

Общая выручка (12 мес.)

SOLV:

$8.26B

DHR:

$24.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

SOLV:

$4.43B

DHR:

$15.04B

EBITDA (12 мес.)

SOLV:

$2.62B

DHR:

$6.69B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Solventum Corp

Danaher Corporation

Часто сравнивают с SOLV:
SOLV с DGROSOLV с MMMSOLV с NLOPSOLV с VOOSOLV с SCHDSOLV с ELV
Часто сравнивают с DHR:
DHR с TMODHR с SYKDHR с MDTDHR с ABTDHR с BDXDHR с RMDDHR с VOO

Доходность на риск

SOLV vs. DHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOLV
Ранг доходности на риск SOLV: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOLV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOLV: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOLV: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOLV: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOLV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
DHR
Ранг доходности на риск DHR: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHR: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHR: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHR: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHR: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOLV c DHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solventum Corp (SOLV) и Danaher Corporation (DHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOLVDHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
-0.12

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.59
0.02

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.00

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.27

-0.10

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.63

-0.26

+0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOLV vs. DHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOLV на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа DHR равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOLV и DHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOLVDHRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

-0.12

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.09

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.65

-0.63

Просадки

Сравнение просадок SOLV и DHR

Максимальная просадка SOLV за все время составила -39.97%, что меньше максимальной просадки DHR в -45.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLV и DHR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOLVDHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.97%

-45.80%

+5.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.46%

-32.97%

+5.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-41.72%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-36.04%

+30.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.45%

-10.21%

-5.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.98%

13.42%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SOLV и DHR

Текущая волатильность для Solventum Corp (SOLV) составляет 7.59%, в то время как у Danaher Corporation (DHR) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что SOLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOLVDHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

9.22%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.83%

19.43%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.25%

28.09%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.95%

28.00%

+3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.95%

25.52%

+6.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOLV и DHR

SOLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DHR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHR
Danaher Corporation		0.74%0.56%0.47%12.64%0.38%0.26%0.32%0.44%0.62%0.60%32.55%0.58%
SOLV
Solventum Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOLV и DHR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Solventum Corp и Danaher Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00BOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
2.01B
5.95B
(SOLV) Общая выручка
(DHR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SOLV и DHR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Solventum Corp и Danaher Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%65.0%October2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
54.7%
60.3%
Активы портфеля
SOLV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Solventum Corp сообщила о валовой прибыли в 1.10B при выручке в 2.01B, что соответствует валовой рентабельности в 54.7%.

DHR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.

SOLV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Solventum Corp сообщила об операционной прибыли в 81.00M при выручке в 2.01B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

DHR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.

SOLV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Solventum Corp сообщила о чистой прибыли в 13.00M при выручке в 2.01B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.

DHR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.

Часто задаваемые вопросы

SOLV and DHR have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DHR has higher volatility (9.22%) compared to SOLV (7.59%). In terms of maximum drawdown, SOLV dropped -39.97% vs DHR's -45.80%.

SOLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOLV и DHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор