Сравнение SOLV с NLOP
SOLV (Solventum Corp) and NLOP (Net Lease Office Properties) are both stocks. SOLV operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while NLOP operates in REIT - Office (Real Estate). Over the past year, SOLV returned 7.48% vs 18.90% for NLOP. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOLV и NLOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLV показывает доходность 2.23%, что значительно ниже, чем у NLOP с доходностью 12.47%.
SOLV
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- 14.11%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- 7.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NLOP
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -7.81%
- С начала года
- 12.47%
- 6 месяцев
- 15.38%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLV и NLOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SOLV Solventum Corp | 2.23% | 19.95% | -17.43% |
NLOP Net Lease Office Properties | 12.47% | 5.88% | 36.71% |
Correlation
The correlation between SOLV and NLOP is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
SOLV:
$14.22B
NLOP:
$176.73M
SOLV:
$8.17
NLOP:
-$8.15
SOLV:
1.72
NLOP:
1.95
SOLV:
2.86
NLOP:
1.04
SOLV:
$8.26B
NLOP:
$90.78M
SOLV:
$4.43B
NLOP:
-$8.77M
SOLV:
$2.62B
NLOP:
-$563.00K
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLV vs. NLOP — Ранг доходности на риск
SOLV
NLOP
Сравнение SOLV c NLOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solventum Corp (SOLV) и Net Lease Office Properties (NLOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOLV | NLOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.16 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 1.26 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.63 | 3.56 | -2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOLV | NLOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.83 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 1.68 | -1.67 |
Просадки
Сравнение просадок SOLV и NLOP
Максимальная просадка SOLV за все время составила -39.97%, что больше максимальной просадки NLOP в -19.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLV и NLOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLV | NLOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.97% | -19.23% | -20.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.46% | -15.03% | -12.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -10.77% | +4.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.45% | -5.75% | -9.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.98% | 5.32% | +6.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLV и NLOP
Текущая волатильность для Solventum Corp (SOLV) составляет 7.59%, в то время как у Net Lease Office Properties (NLOP) волатильность равна 11.19%. Это указывает на то, что SOLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLV | NLOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 11.19% | -3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.83% | 19.83% | +1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.25% | 22.79% | +4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.95% | 38.50% | -6.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.95% | 38.50% | -6.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLV и NLOP
SOLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NLOP за последние двенадцать месяцев составляет около 187.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NLOP Net Lease Office Properties | 187.34% | 27.92% | 0.00% | 1.84% |
SOLV Solventum Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOLV и NLOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Solventum Corp и Net Lease Office Properties. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SOLV and NLOP have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NLOP has higher volatility (11.19%) compared to SOLV (7.59%). In terms of maximum drawdown, SOLV dropped -39.97% vs NLOP's -19.23%.
NLOP currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLV и NLOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор