Сравнение SOLT с TSMG
SOLT (2x Solana ETF) and TSMG (Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF) are both exchange-traded funds - SOLT is a Blockchain fund actively managed by Volatility Shares, while TSMG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past year, SOLT returned -90.40% vs 218.18% for TSMG. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. SOLT charges 1.85%/yr vs 0.75%/yr for TSMG.
Доходность
Сравнение доходности SOLT и TSMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLT показывает доходность -79.33%, что значительно ниже, чем у TSMG с доходностью 83.76%.
SOLT
- 1 день
- -8.24%
- 1 месяц
- -42.30%
- С начала года
- -79.33%
- 6 месяцев
- -78.66%
- 1 год
- -90.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMG
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 15.01%
- С начала года
- 83.76%
- 6 месяцев
- 89.30%
- 1 год
- 218.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLT и TSMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLT 2x Solana ETF | -79.33% | -55.52% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 83.76% | 154.42% |
Correlation
The correlation between SOLT and TSMG is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLT vs. TSMG — Ранг доходности на риск
SOLT
TSMG
Сравнение SOLT c TSMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Solana ETF (SOLT) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOLT | TSMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.37 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 6.22 | -7.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 19.84 | -21.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOLT и TSMG
Максимальная просадка SOLT за все время составила -96.28%, что больше максимальной просадки TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLT и TSMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLT | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.28% | -63.67% | -32.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.28% | -35.29% | -60.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.09% | -11.88% | -84.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.05% | -16.63% | -38.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.03% | 11.05% | +59.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLT и TSMG
2x Solana ETF (SOLT) имеет более высокую волатильность в 43.78% по сравнению с Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) с волатильностью 32.95%. Это указывает на то, что SOLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLT | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.78% | 32.95% | +10.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.69% | 60.72% | +42.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.44% | 76.79% | +71.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 151.82% | 83.11% | +68.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 151.82% | 83.11% | +68.71% |
Сравнение комиссий SOLT и TSMG
SOLT берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии TSMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLT и TSMG
Дивидендная доходность SOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.53%, что больше доходности TSMG в 6.25%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SOLT 2x Solana ETF | 7.53% | 1.22% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 6.25% | 11.48% |
Часто задаваемые вопросы
SOLT and TSMG have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLT has higher volatility (43.78%) compared to TSMG (32.95%). In terms of maximum drawdown, SOLT dropped -96.28% vs TSMG's -63.67%.
On 1-year performance, TSMG leads with 218.18% vs -90.40% for SOLT. On fees, TSMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, TSMG has been the lower-risk option at 32.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSMG has performed better with a 218.18% return vs -90.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.85% for SOLT.
SOLT has the higher dividend yield at 7.53%, compared with 6.25% for TSMG.
SOLT is categorized as Blockchain, while TSMG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Volatility Shares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.85% for SOLT and 0.75% for TSMG.
TSMG currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLT и TSMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор