Сравнение SOLT с STCE
SOLT (2x Solana ETF) and STCE (Schwab Crypto Thematic ETF) are both Blockchain funds. SOLT is actively managed, while STCE is passively managed. Over the past year, SOLT returned -90.40% vs 62.81% for STCE. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOLT charges 1.85%/yr vs 0.30%/yr for STCE.
Доходность
Сравнение доходности SOLT и STCE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLT показывает доходность -79.33%, что значительно ниже, чем у STCE с доходностью 23.05%.
SOLT
- 1 день
- -8.24%
- 1 месяц
- -42.30%
- С начала года
- -79.33%
- 6 месяцев
- -78.66%
- 1 год
- -90.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STCE
- 1 день
- -4.50%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 23.05%
- 6 месяцев
- 12.90%
- 1 год
- 62.81%
- 3 года*
- 52.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLT и STCE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLT 2x Solana ETF | -79.33% | -55.52% |
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | 23.05% | 65.78% |
Correlation
The correlation between SOLT and STCE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | 0.61 |
The correlation between SOLT and STCE has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLT vs. STCE — Ранг доходности на риск
SOLT
STCE
Сравнение SOLT c STCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Solana ETF (SOLT) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOLT | STCE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.19 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 1.17 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 2.06 | -3.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOLT и STCE
Максимальная просадка SOLT за все время составила -96.28%, что больше максимальной просадки STCE в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLT и STCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLT | STCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.28% | -54.11% | -42.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.28% | -54.11% | -42.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -54.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.09% | -30.67% | -65.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.05% | -22.06% | -32.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.03% | 30.62% | +40.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLT и STCE
2x Solana ETF (SOLT) имеет более высокую волатильность в 43.78% по сравнению с Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) с волатильностью 17.26%. Это указывает на то, что SOLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLT | STCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.78% | 17.26% | +26.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.69% | 42.64% | +61.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.44% | 62.18% | +86.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 151.82% | 56.03% | +95.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 151.82% | 56.03% | +95.79% |
Сравнение комиссий SOLT и STCE
SOLT берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии STCE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLT и STCE
Дивидендная доходность SOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.53%, что больше доходности STCE в 1.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SOLT 2x Solana ETF | 7.53% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | 1.60% | 1.96% | 0.64% | 0.31% | 1.46% |
Часто задаваемые вопросы
SOLT and STCE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLT has higher volatility (43.78%) compared to STCE (17.26%). In terms of maximum drawdown, SOLT dropped -96.28% vs STCE's -54.11%.
On 1-year performance, STCE leads with 62.81% vs -90.40% for SOLT. On fees, STCE is cheaper at 0.30% per year. On volatility, STCE has been the lower-risk option at 17.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, STCE has performed better with a 62.81% return vs -90.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STCE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.85% for SOLT.
SOLT has the higher dividend yield at 7.53%, compared with 1.60% for STCE.
They also come from different issuers: Volatility Shares and Charles Schwab. Their fees differ too: 1.85% for SOLT and 0.30% for STCE.
STCE currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLT и STCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор