Сравнение SOLT с STCE
SOLT (2x Solana ETF) and STCE (Schwab Crypto Thematic ETF) are both Blockchain funds. SOLT is actively managed, while STCE is passively managed. Over the past year, SOLT returned -90.96% vs 84.98% for STCE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOLT charges 1.85%/yr vs 0.30%/yr for STCE.
Доходность
Сравнение доходности SOLT и STCE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLT показывает доходность -74.43%, что значительно ниже, чем у STCE с доходностью 32.00%.
SOLT
- 1 день
- -9.55%
- 1 месяц
- -30.13%
- С начала года
- -74.43%
- 6 месяцев
- -81.02%
- 1 год
- -90.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STCE
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- 16.12%
- С начала года
- 32.00%
- 6 месяцев
- 10.29%
- 1 год
- 84.98%
- 3 года*
- 58.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLT и STCE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLT 2x Solana ETF | -74.43% | -53.74% |
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | 32.00% | 66.82% |
Correlation
The correlation between SOLT and STCE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г. | 0.60 |
The correlation between SOLT and STCE has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLT vs. STCE — Ранг доходности на риск
SOLT
STCE
Сравнение SOLT c STCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Solana ETF (SOLT) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOLT | STCE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.24 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 1.58 | -2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 2.85 | -4.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOLT | STCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | 1.40 | -2.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | 0.65 | -1.20 |
Просадки
Сравнение просадок SOLT и STCE
Максимальная просадка SOLT за все время составила -95.17%, что больше максимальной просадки STCE в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLT и STCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLT | STCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.17% | -54.11% | -41.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.17% | -54.11% | -41.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -54.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.17% | -25.63% | -69.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.33% | -21.98% | -31.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.62% | 29.87% | +37.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLT и STCE
2x Solana ETF (SOLT) имеет более высокую волатильность в 32.36% по сравнению с Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) с волатильностью 14.89%. Это указывает на то, что SOLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLT | STCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.36% | 14.89% | +17.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 102.45% | 42.80% | +59.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.88% | 61.14% | +85.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 150.90% | 55.86% | +95.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 150.90% | 55.86% | +95.04% |
Сравнение комиссий SOLT и STCE
SOLT берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии STCE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLT и STCE
Дивидендная доходность SOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности STCE в 1.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SOLT 2x Solana ETF | 5.98% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | 1.49% | 1.96% | 0.64% | 0.31% | 1.46% |
Часто задаваемые вопросы
SOLT and STCE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLT has higher volatility (32.36%) compared to STCE (14.89%). In terms of maximum drawdown, SOLT dropped -95.17% vs STCE's -54.11%.
On 1-year performance, STCE leads with 84.98% vs -90.96% for SOLT. On fees, STCE is cheaper at 0.30% per year. On volatility, STCE has been the lower-risk option at 14.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, STCE has performed better with a 84.98% return vs -90.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STCE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.85% for SOLT.
SOLT has the higher dividend yield at 5.98%, compared with 1.49% for STCE.
They also come from different issuers: Volatility Shares and Charles Schwab. Their fees differ too: 1.85% for SOLT and 0.30% for STCE.
STCE currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLT и STCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор