Сравнение SOLT с ISCMF
SOLT (2x Solana ETF) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SOLT is a Blockchain fund actively managed by Volatility Shares, while ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. SOLT is actively managed, while ISCMF is passively managed. Over the past year, SOLT returned -91.24% vs 22.55% for ISCMF. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. SOLT charges 1.85%/yr vs 0.19%/yr for ISCMF.
Доходность
Сравнение доходности SOLT и ISCMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLT показывает доходность -73.35%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 11.96%.
SOLT
- 1 день
- -3.57%
- 1 месяц
- 1.82%
- 6 месяцев
- -79.22%
- С начала года
- -73.35%
- 1 год
- -91.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.88%
- 6 месяцев
- 11.96%
- С начала года
- 11.96%
- 1 год
- 22.55%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLT и ISCMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLT 2x Solana ETF | -73.35% | -55.52% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 11.96% | 10.20% |
Correlation
The correlation between SOLT and ISCMF is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLT vs. ISCMF — Ранг доходности на риск
SOLT
ISCMF
Сравнение SOLT c ISCMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Solana ETF (SOLT) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOLT | ISCMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.84 | -0.97 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 1.66 | -2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 6.41 | -7.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOLT и ISCMF
Максимальная просадка SOLT за все время составила -96.28%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLT и ISCMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLT | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.28% | -25.42% | -70.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.28% | -13.68% | -82.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.96% | -13.68% | -81.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.85% | -13.31% | -43.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.69% | 3.53% | +71.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLT и ISCMF
2x Solana ETF (SOLT) имеет более высокую волатильность в 36.08% по сравнению с iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что SOLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLT | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.08% | 9.30% | +26.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 106.10% | 18.12% | +87.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.11% | 19.58% | +128.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 150.78% | 14.82% | +135.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 150.78% | 14.82% | +135.96% |
Сравнение комиссий SOLT и ISCMF
SOLT берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLT и ISCMF
Дивидендная доходность SOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% |
SOLT 2x Solana ETF | 5.54% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
SOLT and ISCMF have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLT has higher volatility (36.08%) compared to ISCMF (9.30%). In terms of maximum drawdown, SOLT dropped -96.28% vs ISCMF's -25.42%.
On 1-year performance, ISCMF leads with 22.55% vs -91.24% for SOLT. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ISCMF has been the lower-risk option at 9.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ISCMF has performed better with a 22.55% return vs -91.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.85% for SOLT.
SOLT has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 0.00% for ISCMF.
SOLT is categorized as Blockchain, while ISCMF is Commodities. They also come from different issuers: Volatility Shares and iShares. Their fees differ too: 1.85% for SOLT and 0.19% for ISCMF.
ISCMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLT и ISCMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор