Сравнение CBTJ с HBTC
CBTJ (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January) and HBTC (Fortuna Hedged Bitcoin ETF) are both Blockchain funds. Both are actively managed. Over the past year, CBTJ returned -36.13% vs -34.02% for HBTC. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. CBTJ charges 0.69%/yr vs 1.75%/yr for HBTC.
Доходность
Сравнение доходности CBTJ и HBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTJ показывает доходность -18.82%, что значительно выше, чем у HBTC с доходностью -21.77%.
CBTJ
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- -8.45%
- С начала года
- -18.82%
- 1 год
- -36.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -19.71%
HBTC
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.46%
- 6 месяцев
- -14.70%
- С начала года
- -21.77%
- 1 год
- -34.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -15.58%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $52.41K | $142.91K | $329.22K | |
| $267.48 | $865.87 | $5.37K |
Сравнение доходности по годам CBTJ и HBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | -18.82% | -4.41% |
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | -21.77% | 1.18% |
Correlation
The correlation between CBTJ and HBTC is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2025 г. | 0.93 |
The correlation between CBTJ and HBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTJ vs. HBTC — Ранг доходности на риск
CBTJ
HBTC
Сравнение CBTJ c HBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) и Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBTJ | HBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.80 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.84 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -1.33 | +0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTJ и HBTC
Максимальная просадка CBTJ за все время составила -42.41%, примерно равная максимальной просадке HBTC в -40.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTJ и HBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTJ | HBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.41% | -40.45% | -1.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.41% | -40.45% | -1.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.76% | -38.22% | -2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.00% | -17.32% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.97% | 25.56% | +3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTJ и HBTC
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) составляет 3.66%, в то время как у Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что CBTJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTJ | HBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 6.69% | -3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.46% | 18.20% | -4.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.53% | 27.93% | -1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.61% | 28.51% | -3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.61% | 28.51% | -3.90% |
Сравнение комиссий CBTJ и HBTC
CBTJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии HBTC в 1.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTJ и HBTC
Дивидендная доходность CBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности HBTC в 14.01%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | 1.79% | 1.45% |
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | 14.01% | 10.96% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, CBTJ and HBTC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
HBTC has higher volatility (6.69%) compared to CBTJ (3.66%). In terms of maximum drawdown, CBTJ dropped -42.41% vs HBTC's -40.45%.
On 1-year performance, HBTC leads with -34.02% vs -36.13% for CBTJ. On fees, CBTJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBTJ has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HBTC has performed better with a -34.02% return vs -36.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBTJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.75% for HBTC.
HBTC has the higher dividend yield at 14.01%, compared with 1.79% for CBTJ.
They also come from different issuers: Calamos and Fortuna Funds. Their fees differ too: 0.69% for CBTJ and 1.75% for HBTC.
HBTC currently has the higher Sharpe Ratio (-1.22 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBTJ и HBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор