Сравнение CBTJ с HBTC
CBTJ (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January) and HBTC (Fortuna Hedged Bitcoin ETF) are both Blockchain funds. Both are actively managed. Over the past year, CBTJ returned -33.55% vs -33.25% for HBTC. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CBTJ charges 0.69%/yr vs 1.75%/yr for HBTC.
Доходность
Сравнение доходности CBTJ и HBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTJ показывает доходность -20.11%, что значительно выше, чем у HBTC с доходностью -24.40%.
CBTJ
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -11.35%
- С начала года
- -20.11%
- 6 месяцев
- -20.64%
- 1 год
- -33.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HBTC
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -13.32%
- С начала года
- -24.40%
- 6 месяцев
- -24.48%
- 1 год
- -33.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTJ и HBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | -20.11% | -4.41% |
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | -24.40% | 1.18% |
Correlation
The correlation between CBTJ and HBTC is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2025 г. | 0.93 |
The correlation between CBTJ and HBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTJ vs. HBTC — Ранг доходности на риск
CBTJ
HBTC
Сравнение CBTJ c HBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) и Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBTJ | HBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.81 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.83 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | -1.51 | +0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTJ и HBTC
Максимальная просадка CBTJ за все время составила -41.69%, примерно равная максимальной просадке HBTC в -40.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTJ и HBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTJ | HBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.69% | -40.29% | -1.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.69% | -40.29% | -1.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.69% | -40.29% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.10% | -15.43% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.45% | 22.08% | +3.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTJ и HBTC
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) и Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC) имеют волатильность 5.28% и 5.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTJ | HBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 5.13% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.07% | 19.09% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.06% | 28.29% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.35% | 29.06% | -3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.35% | 29.06% | -3.71% |
Сравнение комиссий CBTJ и HBTC
CBTJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии HBTC в 1.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTJ и HBTC
Дивидендная доходность CBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности HBTC в 14.49%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | 1.81% | 1.45% |
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | 14.49% | 10.96% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, CBTJ and HBTC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CBTJ has higher volatility (5.28%) compared to HBTC (5.13%). In terms of maximum drawdown, CBTJ dropped -41.69% vs HBTC's -40.29%.
On 1-year performance, HBTC leads with -33.25% vs -33.55% for CBTJ. On fees, CBTJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, HBTC has been the lower-risk option at 5.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HBTC has performed better with a -33.25% return vs -33.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBTJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.75% for HBTC.
HBTC has the higher dividend yield at 14.49%, compared with 1.81% for CBTJ.
They also come from different issuers: Calamos and Fortuna Funds. Their fees differ too: 0.69% for CBTJ and 1.75% for HBTC.
HBTC currently has the higher Sharpe Ratio (-1.18 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBTJ и HBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор