PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CBTJ с HBTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBTJ с HBTC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CBTJ (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January) and HBTC (Fortuna Hedged Bitcoin ETF) are both Blockchain funds. Both are actively managed. Over the past year, CBTJ returned -37.61% vs -36.19% for HBTC. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CBTJ charges 0.69%/yr vs 1.75%/yr for HBTC.

Доходность

Сравнение доходности CBTJ и HBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) и Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBTJ показывает доходность -18.51%, что значительно выше, чем у HBTC с доходностью -20.50%.

CBTJ

1 день
-0.61%
1 месяц
-1.68%
6 месяцев
-24.51%
С начала года
-18.51%
1 год
-37.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HBTC

1 день
-0.98%
1 месяц
3.03%
6 месяцев
-24.64%
С начала года
-20.50%
1 год
-36.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBTJ и HBTC

2026 (YTD)2025
CBTJ
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January		-18.51%-4.41%
HBTC
Fortuna Hedged Bitcoin ETF		-20.50%1.18%

Correlation

The correlation between CBTJ and HBTC is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2025 г.

0.93

The correlation between CBTJ and HBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January

Fortuna Hedged Bitcoin ETF

Часто сравнивают с CBTJ:
CBTJ с SOLTCBTJ с MNRSCBTJ с CBXJCBTJ с NODECBTJ с OBTCCBTJ с DECOCBTJ с QBF
Часто сравнивают с HBTC:
HBTC с NODEHBTC с SOLTHBTC с DECOHBTC с QBFHBTC с MNRSHBTC с CBXJHBTC с FDIG

Доходность на риск

CBTJ vs. HBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBTJ
Ранг доходности на риск CBTJ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBTJ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBTJ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBTJ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBTJ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBTJ: 22
Ранг коэф-та Мартина
HBTC
Ранг доходности на риск HBTC: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBTC: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBTC: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBTC: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBTC: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBTC: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBTJ c HBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) и Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CBTJHBTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.42
-1.30

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.13
-2.01

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

0.79

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

-0.90

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

-1.51

+0.13

CBTJ vs. HBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBTJ на текущий момент составляет -1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HBTC равному -1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBTJ и HBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBTJ и HBTC

Максимальная просадка CBTJ за все время составила -42.41%, примерно равная максимальной просадке HBTC в -40.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTJ и HBTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBTJHBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.41%

-40.45%

-1.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.41%

-40.45%

-1.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.53%

-37.22%

-3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.13%

-16.47%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.35%

23.99%

+3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности CBTJ и HBTC

Текущая волатильность для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) составляет 4.26%, в то время как у Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что CBTJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBTJHBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

6.05%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.92%

19.21%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.67%

27.93%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.98%

28.84%

-3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.98%

28.84%

-3.86%

Сравнение комиссий CBTJ и HBTC

CBTJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии HBTC в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBTJ и HBTC

Дивидендная доходность CBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности HBTC в 13.78%

ПозицияTTM2025
CBTJ
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January		1.78%1.45%
HBTC
Fortuna Hedged Bitcoin ETF		13.78%10.96%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, CBTJ and HBTC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HBTC has higher volatility (6.05%) compared to CBTJ (4.26%). In terms of maximum drawdown, CBTJ dropped -42.41% vs HBTC's -40.45%.

On 1-year performance, HBTC leads with -36.19% vs -37.61% for CBTJ. On fees, CBTJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBTJ has been the lower-risk option at 4.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HBTC has performed better with a -36.19% return vs -37.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CBTJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.75% for HBTC.

HBTC has the higher dividend yield at 13.78%, compared with 1.78% for CBTJ.

They also come from different issuers: Calamos and Fortuna Funds. Their fees differ too: 0.69% for CBTJ and 1.75% for HBTC.

HBTC currently has the higher Sharpe Ratio (-1.30 vs -1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBTJ и HBTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор