Сравнение SOL-USD с VEA
SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency, while VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Over the past 5 years, SOL-USD returned 9.25%/yr vs 9.09%/yr for VEA. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOL-USD и VEA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOL-USD показывает доходность -47.43%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 12.02%.
SOL-USD
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -29.74%
- С начала года
- -47.43%
- 6 месяцев
- -50.92%
- 1 год
- -57.11%
- 3 года*
- 55.50%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- —
VEA
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- 12.02%
- 6 месяцев
- 14.95%
- 1 год
- 28.06%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение доходности по годам SOL-USD и VEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL-USD Solana | -47.43% | -34.09% | 85.68% | 919.96% | -94.13% | 11,143.63% | 58.87% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 12.02% | 35.16% | 3.15% | 17.93% | -15.34% | 11.66% | 38.37% |
Correlation
The correlation between SOL-USD and VEA is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2020 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOL-USD vs. VEA — Ранг доходности на риск
SOL-USD
VEA
Сравнение SOL-USD c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana (SOL-USD) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOL-USD | VEA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.32 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 2.42 | -3.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 9.39 | -10.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOL-USD | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | 1.75 | -2.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.55 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.24 | +0.58 |
Просадки
Сравнение просадок SOL-USD и VEA
Максимальная просадка SOL-USD за все время составила -96.27%, что больше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOL-USD и VEA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOL-USD | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.27% | -60.68% | -35.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.89% | -11.63% | -63.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.27% | -13.45% | -62.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.27% | -29.71% | -66.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.03% | -3.40% | -71.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.39% | -13.29% | -38.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.53% | 3.00% | +49.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOL-USD и VEA
Solana (SOL-USD) имеет более высокую волатильность в 16.77% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что SOL-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOL-USD | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.77% | 6.03% | +10.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.54% | 13.91% | +32.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.20% | 16.15% | +44.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.48% | 16.63% | +65.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.82% | 17.40% | +82.42% |
Часто задаваемые вопросы
SOL-USD and VEA have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOL-USD has higher volatility (16.77%) compared to VEA (6.03%). In terms of maximum drawdown, SOL-USD dropped -96.27% vs VEA's -60.68%.
VEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOL-USD и VEA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор