PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SOL-USD с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SOL-USD и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Solana (SOL-USD) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOL-USD показывает доходность -44.76%, что значительно ниже, чем у V с доходностью -7.69%.


SOL-USD

1 день
0.85%
1 месяц
-25.39%
С начала года
-44.76%
6 месяцев
-48.38%
1 год
-53.76%
3 года*
68.07%
5 лет*
12.17%
10 лет*

V

1 день
1.05%
1 месяц
-0.04%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-7.91%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOL-USD и V


2026 (YTD)202520242023202220212020
SOL-USD
Solana
-44.76%-34.09%85.68%919.96%-94.13%11,143.63%81.60%
V
Visa Inc.
-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%26.52%

Correlation

The correlation between SOL-USD and V is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2020 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Solana

Visa Inc.

Доходность на риск

SOL-USD vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SOL-USD
Ранг доходности на риск SOL-USD: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOL-USD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOL-USD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOL-USD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOL-USD: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOL-USD: 5151
Ранг коэф-та Мартина

V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOL-USD c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana (SOL-USD) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SOL-USDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.92

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

-0.73

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

-1.57

+0.41

SOL-USD vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOL-USD на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа V равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOL-USD и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOL-USD и V

Максимальная просадка SOL-USD за все время составила -96.27%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOL-USD и V.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SOL-USDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.27%

-51.90%

-44.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.89%

-17.18%

-57.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.28%

-20.38%

-55.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.27%

-28.60%

-67.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.76%

-12.96%

-60.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.42%

-8.26%

-43.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.06%

10.73%

+42.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SOL-USD и V

Solana (SOL-USD) имеет более высокую волатильность в 17.62% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что SOL-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SOL-USDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.62%

5.57%

+12.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.90%

17.57%

+29.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.08%

22.35%

+37.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.35%

22.82%

+59.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.82%

24.45%

+75.37%

Часто задаваемые вопросы


SOL-USD and V have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOL-USD has higher volatility (17.62%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, SOL-USD dropped -96.27% vs V's -51.90%.

V currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOL-USD и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор