Сравнение SOL-USD с V
SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency, while V (Visa Inc.) is a stock. Over the past 5 years, SOL-USD returned 12.17%/yr vs 7.33%/yr for V. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOL-USD и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOL-USD показывает доходность -44.76%, что значительно ниже, чем у V с доходностью -7.69%.
SOL-USD
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -25.39%
- С начала года
- -44.76%
- 6 месяцев
- -48.38%
- 1 год
- -53.76%
- 3 года*
- 68.07%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- —
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -7.91%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
Сравнение доходности по годам SOL-USD и V
Correlation
The correlation between SOL-USD and V is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2020 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOL-USD vs. V — Ранг доходности на риск
SOL-USD
V
Сравнение SOL-USD c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana (SOL-USD) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOL-USD | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.92 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.73 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -1.57 | +0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOL-USD и V
Максимальная просадка SOL-USD за все время составила -96.27%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOL-USD и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOL-USD | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.27% | -51.90% | -44.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.89% | -17.18% | -57.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.28% | -20.38% | -55.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.27% | -28.60% | -67.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.76% | -12.96% | -60.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.42% | -8.26% | -43.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.06% | 10.73% | +42.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOL-USD и V
Solana (SOL-USD) имеет более высокую волатильность в 17.62% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что SOL-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOL-USD | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.62% | 5.57% | +12.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.90% | 17.57% | +29.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.08% | 22.35% | +37.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.35% | 22.82% | +59.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.82% | 24.45% | +75.37% |
Часто задаваемые вопросы
SOL-USD and V have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOL-USD has higher volatility (17.62%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, SOL-USD dropped -96.27% vs V's -51.90%.
V currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOL-USD и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор