Сравнение SOL-USD с USRT
SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency, while USRT (iShares Core U.S. REIT ETF) is REIT fund tracking the FTSE NAREIT Equity REITs Index. Over the past 5 years, SOL-USD returned 11.54%/yr vs 5.06%/yr for USRT. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOL-USD и USRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOL-USD показывает доходность -46.20%, что значительно ниже, чем у USRT с доходностью 17.79%.
SOL-USD
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -26.54%
- С начала года
- -46.20%
- 6 месяцев
- -49.40%
- 1 год
- -56.07%
- 3 года*
- 64.54%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- —
USRT
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 3.13%
- С начала года
- 17.79%
- 6 месяцев
- 17.95%
- 1 год
- 19.33%
- 3 года*
- 12.69%
- 5 лет*
- 5.06%
- 10 лет*
- 6.67%
Сравнение доходности по годам SOL-USD и USRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL-USD Solana | -46.20% | -34.09% | 85.68% | 919.96% | -94.13% | 11,143.63% | 81.60% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 17.79% | 2.44% | 8.58% | 13.64% | -24.43% | 43.26% | 13.10% |
Correlation
The correlation between SOL-USD and USRT is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2020 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOL-USD vs. USRT — Ранг доходности на риск
SOL-USD
USRT
Сравнение SOL-USD c USRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana (SOL-USD) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOL-USD | USRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.25 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 2.42 | -3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 7.79 | -9.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOL-USD и USRT
Максимальная просадка SOL-USD за все время составила -96.27%, что больше максимальной просадки USRT в -69.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOL-USD и USRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOL-USD | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.27% | -69.92% | -26.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.89% | -8.04% | -66.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.28% | -18.70% | -57.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.27% | -31.03% | -65.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.45% | 0.00% | -74.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.41% | -12.96% | -38.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.87% | 2.49% | +50.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOL-USD и USRT
Solana (SOL-USD) имеет более высокую волатильность в 17.43% по сравнению с iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что SOL-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOL-USD | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.43% | 4.71% | +12.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.84% | 9.64% | +37.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.20% | 13.57% | +46.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.38% | 18.92% | +63.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.84% | 21.30% | +78.54% |
Часто задаваемые вопросы
SOL-USD and USRT have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOL-USD has higher volatility (17.43%) compared to USRT (4.71%). In terms of maximum drawdown, SOL-USD dropped -96.27% vs USRT's -69.92%.
USRT currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOL-USD и USRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор