Сравнение SOL-USD с TSM
SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency, while TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) is a stock. Over the past 5 years, SOL-USD returned 12.17%/yr vs 31.30%/yr for TSM. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOL-USD и TSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOL-USD показывает доходность -44.76%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 40.22%.
SOL-USD
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -25.39%
- С начала года
- -44.76%
- 6 месяцев
- -48.38%
- 1 год
- -53.76%
- 3 года*
- 68.07%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- —
TSM
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 40.22%
- 6 месяцев
- 45.91%
- 1 год
- 103.01%
- 3 года*
- 60.80%
- 5 лет*
- 31.30%
- 10 лет*
- 35.80%
Сравнение доходности по годам SOL-USD и TSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL-USD Solana | -44.76% | -34.09% | 85.68% | 919.96% | -94.13% | 11,143.63% | 81.60% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 40.22% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 12.09% | 129.44% |
Correlation
The correlation between SOL-USD and TSM is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2020 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOL-USD vs. TSM — Ранг доходности на риск
SOL-USD
TSM
Сравнение SOL-USD c TSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana (SOL-USD) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOL-USD | TSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.40 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 5.48 | -6.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 19.42 | -20.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOL-USD и TSM
Максимальная просадка SOL-USD за все время составила -96.27%, что больше максимальной просадки TSM в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOL-USD и TSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOL-USD | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.27% | -89.08% | -7.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.89% | -18.14% | -56.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.28% | -36.82% | -39.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.27% | -56.47% | -39.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.76% | -4.87% | -68.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.42% | -42.85% | -8.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.06% | 5.11% | +47.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOL-USD и TSM
Solana (SOL-USD) имеет более высокую волатильность в 17.62% по сравнению с Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) с волатильностью 13.42%. Это указывает на то, что SOL-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOL-USD | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.62% | 13.42% | +4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.90% | 28.65% | +18.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.08% | 36.69% | +23.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.35% | 37.46% | +44.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.82% | 34.23% | +65.59% |
Часто задаваемые вопросы
SOL-USD and TSM have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOL-USD has higher volatility (17.62%) compared to TSM (13.42%). In terms of maximum drawdown, SOL-USD dropped -96.27% vs TSM's -89.08%.
TSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOL-USD и TSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор