Сравнение SOL-USD с SOXL
SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency, while SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) is Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Over the past 5 years, SOL-USD returned 12.17%/yr vs 43.69%/yr for SOXL. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOL-USD и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOL-USD показывает доходность -44.76%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 458.36%.
SOL-USD
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -25.39%
- С начала года
- -44.76%
- 6 месяцев
- -48.38%
- 1 год
- -53.76%
- 3 года*
- 68.07%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- 4.77%
- 1 месяц
- 26.04%
- С начала года
- 458.36%
- 6 месяцев
- 462.65%
- 1 год
- 1,075.10%
- 3 года*
- 110.81%
- 5 лет*
- 43.69%
- 10 лет*
- 63.20%
Сравнение доходности по годам SOL-USD и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL-USD Solana | -44.76% | -34.09% | 85.68% | 919.96% | -94.13% | 11,143.63% | 81.60% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 458.36% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 331.60% |
Correlation
The correlation between SOL-USD and SOXL is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2020 г. | 0.22 |
The correlation between SOL-USD and SOXL shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOL-USD vs. SOXL — Ранг доходности на риск
SOL-USD
SOXL
Сравнение SOL-USD c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana (SOL-USD) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOL-USD | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.60 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 22.91 | -23.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 74.51 | -75.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOL-USD и SOXL
Максимальная просадка SOL-USD за все время составила -96.27%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOL-USD и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOL-USD | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.27% | -90.46% | -5.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.89% | -43.47% | -31.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.28% | -87.88% | +11.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.27% | -90.46% | -5.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.76% | -16.35% | -57.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.42% | -34.99% | -16.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.06% | 13.35% | +39.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOL-USD и SOXL
Текущая волатильность для Solana (SOL-USD) составляет 17.62%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 58.17%. Это указывает на то, что SOL-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOL-USD | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.62% | 58.17% | -40.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.90% | 93.93% | -47.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.08% | 110.81% | -50.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.35% | 108.96% | -26.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.82% | 99.99% | -0.17% |
Часто задаваемые вопросы
SOL-USD and SOXL have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (58.17%) compared to SOL-USD (17.62%). In terms of maximum drawdown, SOL-USD dropped -96.27% vs SOXL's -90.46%.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (8.99 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOL-USD и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор