Сравнение SOL-USD с SMH
SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 5 years, SOL-USD returned 11.55%/yr vs 38.42%/yr for SMH. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOL-USD и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOL-USD показывает доходность -42.88%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 72.15%.
SOL-USD
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -20.29%
- С начала года
- -42.88%
- 6 месяцев
- -45.07%
- 1 год
- -50.88%
- 3 года*
- 68.92%
- 5 лет*
- 11.55%
- 10 лет*
- —
SMH
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 11.44%
- С начала года
- 72.15%
- 6 месяцев
- 75.62%
- 1 год
- 141.99%
- 3 года*
- 60.05%
- 5 лет*
- 38.42%
- 10 лет*
- 37.49%
Сравнение доходности по годам SOL-USD и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL-USD Solana | -42.88% | -34.09% | 85.68% | 919.96% | -94.13% | 11,143.63% | 81.60% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 72.15% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 77.56% |
Correlation
The correlation between SOL-USD and SMH is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2020 г. | 0.21 |
The correlation between SOL-USD and SMH shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOL-USD vs. SMH — Ранг доходности на риск
SOL-USD
SMH
Сравнение SOL-USD c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana (SOL-USD) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOL-USD | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.60 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 9.18 | -9.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 33.74 | -34.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOL-USD и SMH
Максимальная просадка SOL-USD за все время составила -96.27%, что больше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOL-USD и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOL-USD | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.27% | -84.96% | -11.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.89% | -14.93% | -59.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.28% | -35.74% | -40.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.27% | -45.30% | -50.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.87% | -2.81% | -70.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.43% | -41.04% | -10.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.24% | 4.06% | +49.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOL-USD и SMH
Solana (SOL-USD) имеет более высокую волатильность в 17.95% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 16.25%. Это указывает на то, что SOL-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOL-USD | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.95% | 16.25% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.96% | 27.73% | +19.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.11% | 33.20% | +26.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.36% | 35.47% | +46.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.80% | 32.82% | +66.98% |
Часто задаваемые вопросы
SOL-USD and SMH have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOL-USD has higher volatility (17.95%) compared to SMH (16.25%). In terms of maximum drawdown, SOL-USD dropped -96.27% vs SMH's -84.96%.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOL-USD и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор