Сравнение SOL-USD с SHOP
SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency, while SHOP (Shopify Inc.) is a stock. Over the past 5 years, SOL-USD returned 11.54%/yr vs -2.79%/yr for SHOP. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOL-USD и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOL-USD показывает доходность -46.20%, что значительно ниже, чем у SHOP с доходностью -32.76%.
SOL-USD
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -26.54%
- С начала года
- -46.20%
- 6 месяцев
- -49.40%
- 1 год
- -56.07%
- 3 года*
- 64.54%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- —
SHOP
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 13.46%
- С начала года
- -32.76%
- 6 месяцев
- -34.08%
- 1 год
- -0.89%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- -2.79%
- 10 лет*
- 43.59%
Сравнение доходности по годам SOL-USD и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL-USD Solana | -46.20% | -34.09% | 85.68% | 919.96% | -94.13% | 11,143.63% | 81.60% |
SHOP Shopify Inc. | -32.76% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 170.97% |
Correlation
The correlation between SOL-USD and SHOP is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2020 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOL-USD vs. SHOP — Ранг доходности на риск
SOL-USD
SHOP
Сравнение SOL-USD c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana (SOL-USD) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOL-USD | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.05 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.02 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -0.04 | -1.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOL-USD и SHOP
Максимальная просадка SOL-USD за все время составила -96.27%, что больше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOL-USD и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOL-USD | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.27% | -84.82% | -11.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.89% | -46.71% | -28.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.28% | -46.71% | -29.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.27% | -84.82% | -11.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.45% | -39.53% | -34.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.41% | -28.23% | -23.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.87% | 22.27% | +30.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOL-USD и SHOP
Solana (SOL-USD) имеет более высокую волатильность в 17.43% по сравнению с Shopify Inc. (SHOP) с волатильностью 15.38%. Это указывает на то, что SOL-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOL-USD | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.43% | 15.38% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.84% | 43.41% | +3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.20% | 57.03% | +3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.38% | 65.55% | +16.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.84% | 59.07% | +40.77% |
Часто задаваемые вопросы
SOL-USD and SHOP have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOL-USD has higher volatility (17.43%) compared to SHOP (15.38%). In terms of maximum drawdown, SOL-USD dropped -96.27% vs SHOP's -84.82%.
SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOL-USD и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор