Сравнение SOL-USD с SCHD
SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency, while SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) is Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Over the past 5 years, SOL-USD returned 9.25%/yr vs 8.49%/yr for SCHD. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOL-USD и SCHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOL-USD показывает доходность -47.43%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 18.71%.
SOL-USD
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -29.74%
- С начала года
- -47.43%
- 6 месяцев
- -50.92%
- 1 год
- -57.11%
- 3 года*
- 55.50%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 18.71%
- 6 месяцев
- 19.28%
- 1 год
- 26.37%
- 3 года*
- 14.73%
- 5 лет*
- 8.49%
- 10 лет*
- 12.65%
Сравнение доходности по годам SOL-USD и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL-USD Solana | -47.43% | -34.09% | 85.68% | 919.96% | -94.13% | 11,143.63% | 58.87% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 18.71% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 35.33% |
Correlation
The correlation between SOL-USD and SCHD is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2020 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOL-USD vs. SCHD — Ранг доходности на риск
SOL-USD
SCHD
Сравнение SOL-USD c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana (SOL-USD) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOL-USD | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.43 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 5.74 | -6.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 14.06 | -15.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOL-USD | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | 2.43 | -3.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.59 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.86 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок SOL-USD и SCHD
Максимальная просадка SOL-USD за все время составила -96.27%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOL-USD и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOL-USD | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.27% | -33.37% | -62.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.89% | -4.61% | -70.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.27% | -16.13% | -60.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.27% | -16.85% | -79.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.03% | -1.64% | -73.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.39% | -3.32% | -48.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.53% | 1.88% | +50.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOL-USD и SCHD
Solana (SOL-USD) имеет более высокую волатильность в 16.77% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что SOL-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOL-USD | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.77% | 2.83% | +13.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.54% | 7.60% | +38.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.20% | 10.94% | +49.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.48% | 14.38% | +68.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.82% | 16.72% | +83.10% |
Часто задаваемые вопросы
SOL-USD and SCHD have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOL-USD has higher volatility (16.77%) compared to SCHD (2.83%). In terms of maximum drawdown, SOL-USD dropped -96.27% vs SCHD's -33.37%.
SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOL-USD и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор