Сравнение SOL-USD с O
SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency, while O (Realty Income Corporation) is a stock. Over the past 5 years, SOL-USD returned 12.17%/yr vs 3.49%/yr for O. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOL-USD и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOL-USD показывает доходность -44.76%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 13.70%.
SOL-USD
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -25.39%
- С начала года
- -44.76%
- 6 месяцев
- -48.38%
- 1 год
- -53.76%
- 3 года*
- 68.07%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- —
O
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.89%
Сравнение доходности по годам SOL-USD и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL-USD Solana | -44.76% | -34.09% | 85.68% | 919.96% | -94.13% | 11,143.63% | 81.60% |
O Realty Income Corporation | 13.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | 13.63% |
Correlation
The correlation between SOL-USD and O is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2020 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOL-USD vs. O — Ранг доходности на риск
SOL-USD
O
Сравнение SOL-USD c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana (SOL-USD) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOL-USD | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.15 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 1.29 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 3.12 | -4.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOL-USD и O
Максимальная просадка SOL-USD за все время составила -96.27%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOL-USD и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOL-USD | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.27% | -48.45% | -47.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.89% | -11.10% | -63.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.28% | -26.49% | -49.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.27% | -34.48% | -61.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.76% | -5.94% | -67.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.42% | -9.20% | -42.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.06% | 4.58% | +48.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOL-USD и O
Solana (SOL-USD) имеет более высокую волатильность в 17.62% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что SOL-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOL-USD | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.62% | 5.29% | +12.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.90% | 11.98% | +34.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.08% | 16.21% | +43.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.35% | 18.92% | +63.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.82% | 25.64% | +74.18% |
Часто задаваемые вопросы
SOL-USD and O have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOL-USD has higher volatility (17.62%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, SOL-USD dropped -96.27% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOL-USD и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор