PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SOL-USD с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SOL-USD и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Solana (SOL-USD) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOL-USD показывает доходность -44.76%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 13.70%.


SOL-USD

1 день
0.85%
1 месяц
-25.39%
С начала года
-44.76%
6 месяцев
-48.38%
1 год
-53.76%
3 года*
68.07%
5 лет*
12.17%
10 лет*

O

1 день
1.31%
1 месяц
1.67%
С начала года
13.70%
6 месяцев
11.57%
1 год
14.88%
3 года*
6.59%
5 лет*
3.49%
10 лет*
4.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOL-USD и O


2026 (YTD)202520242023202220212020
SOL-USD
Solana
-44.76%-34.09%85.68%919.96%-94.13%11,143.63%81.60%
O
Realty Income Corporation
13.70%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%13.63%

Correlation

The correlation between SOL-USD and O is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2020 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Solana

Realty Income Corporation

Доходность на риск

SOL-USD vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SOL-USD
Ранг доходности на риск SOL-USD: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOL-USD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOL-USD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOL-USD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOL-USD: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOL-USD: 5151
Ранг коэф-та Мартина

O
Ранг доходности на риск O: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOL-USD c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana (SOL-USD) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SOL-USDODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.15

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

1.29

-2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

3.12

-4.27

SOL-USD vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOL-USD на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOL-USD и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOL-USD и O

Максимальная просадка SOL-USD за все время составила -96.27%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOL-USD и O.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SOL-USDOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.27%

-48.45%

-47.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.89%

-11.10%

-63.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.28%

-26.49%

-49.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.27%

-34.48%

-61.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.76%

-5.94%

-67.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.42%

-9.20%

-42.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.06%

4.58%

+48.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SOL-USD и O

Solana (SOL-USD) имеет более высокую волатильность в 17.62% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что SOL-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SOL-USDOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.62%

5.29%

+12.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.90%

11.98%

+34.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.08%

16.21%

+43.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.35%

18.92%

+63.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.82%

25.64%

+74.18%

Часто задаваемые вопросы


SOL-USD and O have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOL-USD has higher volatility (17.62%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, SOL-USD dropped -96.27% vs O's -48.45%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOL-USD и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор