Сравнение SOL-USD с KO
SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency, while KO (The Coca-Cola Company) is a stock. Over the past 5 years, SOL-USD returned 12.17%/yr vs 11.29%/yr for KO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOL-USD и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOL-USD показывает доходность -44.76%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 18.99%.
SOL-USD
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -25.39%
- С начала года
- -44.76%
- 6 месяцев
- -48.38%
- 1 год
- -53.76%
- 3 года*
- 68.07%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- —
KO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 18.99%
- 6 месяцев
- 17.96%
- 1 год
- 18.86%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение доходности по годам SOL-USD и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL-USD Solana | -44.76% | -34.09% | 85.68% | 919.96% | -94.13% | 11,143.63% | 81.60% |
KO The Coca-Cola Company | 18.99% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 14.74% |
Correlation
The correlation between SOL-USD and KO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2020 г. | 0.05 |
The correlation between SOL-USD and KO shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOL-USD vs. KO — Ранг доходности на риск
SOL-USD
KO
Сравнение SOL-USD c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana (SOL-USD) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOL-USD | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.19 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 2.26 | -2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 4.51 | -5.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOL-USD и KO
Максимальная просадка SOL-USD за все время составила -96.27%, что больше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOL-USD и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOL-USD | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.27% | -68.23% | -28.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.89% | -7.87% | -67.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.28% | -16.26% | -60.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.27% | -17.27% | -79.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.76% | -1.16% | -72.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.42% | -16.09% | -35.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.06% | 3.98% | +49.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOL-USD и KO
Solana (SOL-USD) имеет более высокую волатильность в 17.62% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что SOL-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOL-USD | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.62% | 6.70% | +10.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.90% | 12.87% | +34.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.08% | 16.73% | +43.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.35% | 16.18% | +66.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.82% | 18.24% | +81.58% |
Часто задаваемые вопросы
SOL-USD and KO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOL-USD has higher volatility (17.62%) compared to KO (6.70%). In terms of maximum drawdown, SOL-USD dropped -96.27% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOL-USD и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор