Сравнение SOL-USD с IAU
SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency, while IAU (iShares Gold Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Over the past 5 years, SOL-USD returned 12.17%/yr vs 17.23%/yr for IAU. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOL-USD и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOL-USD показывает доходность -44.76%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью -2.44%.
SOL-USD
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -25.39%
- С начала года
- -44.76%
- 6 месяцев
- -48.38%
- 1 год
- -53.76%
- 3 года*
- 68.07%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -2.22%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 29.07%
- 5 лет*
- 17.23%
- 10 лет*
- 12.31%
Сравнение доходности по годам SOL-USD и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL-USD Solana | -44.76% | -34.09% | 85.68% | 919.96% | -94.13% | 11,143.63% | 81.60% |
IAU iShares Gold Trust | -2.44% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 12.68% |
Correlation
The correlation between SOL-USD and IAU is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2020 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOL-USD vs. IAU — Ранг доходности на риск
SOL-USD
IAU
Сравнение SOL-USD c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana (SOL-USD) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOL-USD | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.19 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 0.99 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 2.83 | -3.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOL-USD и IAU
Максимальная просадка SOL-USD за все время составила -96.27%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOL-USD и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOL-USD | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.27% | -45.14% | -51.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.89% | -24.40% | -50.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.28% | -24.40% | -51.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.27% | -24.40% | -71.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.76% | -22.03% | -51.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.42% | -15.97% | -35.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.06% | 8.47% | +44.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOL-USD и IAU
Solana (SOL-USD) имеет более высокую волатильность в 17.62% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 7.70%. Это указывает на то, что SOL-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOL-USD | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.62% | 7.70% | +9.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.90% | 23.94% | +22.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.08% | 27.17% | +32.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.35% | 18.16% | +64.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.82% | 16.02% | +83.80% |
Часто задаваемые вопросы
SOL-USD and IAU have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOL-USD has higher volatility (17.62%) compared to IAU (7.70%). In terms of maximum drawdown, SOL-USD dropped -96.27% vs IAU's -45.14%.
IAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOL-USD и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор