Сравнение SOL-USD с GBDC
SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency, while GBDC (Golub Capital BDC, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, SOL-USD returned 9.25%/yr vs 6.30%/yr for GBDC. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOL-USD и GBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOL-USD показывает доходность -47.43%, что значительно ниже, чем у GBDC с доходностью -1.22%.
SOL-USD
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -29.74%
- С начала года
- -47.43%
- 6 месяцев
- -50.92%
- 1 год
- -57.11%
- 3 года*
- 55.50%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- —
GBDC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -3.62%
- 1 год
- -3.91%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 6.48%
Сравнение доходности по годам SOL-USD и GBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL-USD Solana | -47.43% | -34.09% | 85.68% | 919.96% | -94.13% | 11,143.63% | 58.87% |
GBDC Golub Capital BDC, Inc. | -1.22% | -0.50% | 13.57% | 27.69% | -6.99% | 17.78% | 24.57% |
Correlation
The correlation between SOL-USD and GBDC is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2020 г. | 0.13 |
The correlation between SOL-USD and GBDC shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOL-USD vs. GBDC — Ранг доходности на риск
SOL-USD
GBDC
Сравнение SOL-USD c GBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana (SOL-USD) и Golub Capital BDC, Inc. (GBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOL-USD | GBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.98 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.22 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -0.46 | -0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOL-USD | GBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | -0.21 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.37 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.39 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок SOL-USD и GBDC
Максимальная просадка SOL-USD за все время составила -96.27%, что больше максимальной просадки GBDC в -47.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOL-USD и GBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOL-USD | GBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.27% | -47.30% | -48.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.89% | -18.20% | -56.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.27% | -18.20% | -58.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.27% | -19.28% | -76.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.03% | -8.55% | -66.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.39% | -6.14% | -45.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.53% | 8.52% | +44.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOL-USD и GBDC
Solana (SOL-USD) имеет более высокую волатильность в 16.77% по сравнению с Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что SOL-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOL-USD | GBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.77% | 5.90% | +10.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.54% | 15.78% | +30.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.20% | 19.16% | +41.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.48% | 17.20% | +65.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.82% | 21.56% | +78.26% |
Часто задаваемые вопросы
SOL-USD and GBDC have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOL-USD has higher volatility (16.77%) compared to GBDC (5.90%). In terms of maximum drawdown, SOL-USD dropped -96.27% vs GBDC's -47.30%.
GBDC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOL-USD и GBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор