Сравнение SOL-USD с DIS
SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency, while DIS (The Walt Disney Company) is a stock. Over the past 5 years, SOL-USD returned 11.54%/yr vs -10.41%/yr for DIS. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOL-USD и DIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOL-USD показывает доходность -46.20%, что значительно ниже, чем у DIS с доходностью -12.07%.
SOL-USD
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -26.54%
- С начала года
- -46.20%
- 6 месяцев
- -49.40%
- 1 год
- -56.07%
- 3 года*
- 64.54%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- —
DIS
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -12.07%
- 6 месяцев
- -9.75%
- 1 год
- -14.72%
- 3 года*
- 2.95%
- 5 лет*
- -10.41%
- 10 лет*
- 0.99%
Сравнение доходности по годам SOL-USD и DIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL-USD Solana | -46.20% | -34.09% | 85.68% | 919.96% | -94.13% | 11,143.63% | 81.60% |
DIS The Walt Disney Company | -12.07% | 3.30% | 24.44% | 4.26% | -43.91% | -14.51% | 73.38% |
Correlation
The correlation between SOL-USD and DIS is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2020 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOL-USD vs. DIS — Ранг доходности на риск
SOL-USD
DIS
Сравнение SOL-USD c DIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana (SOL-USD) и The Walt Disney Company (DIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOL-USD | DIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.91 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.59 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.18 | -0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOL-USD и DIS
Максимальная просадка SOL-USD за все время составила -96.27%, что больше максимальной просадки DIS в -85.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOL-USD и DIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOL-USD | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.27% | -85.66% | -10.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.89% | -24.97% | -49.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.28% | -32.86% | -43.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.27% | -57.33% | -38.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.45% | -49.29% | -25.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.41% | -26.78% | -24.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.87% | 12.47% | +40.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOL-USD и DIS
Solana (SOL-USD) имеет более высокую волатильность в 17.43% по сравнению с The Walt Disney Company (DIS) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что SOL-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOL-USD | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.43% | 5.56% | +11.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.84% | 19.26% | +27.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.20% | 24.15% | +36.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.38% | 29.33% | +53.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.84% | 28.77% | +71.07% |
Часто задаваемые вопросы
SOL-USD and DIS have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOL-USD has higher volatility (17.43%) compared to DIS (5.56%). In terms of maximum drawdown, SOL-USD dropped -96.27% vs DIS's -85.66%.
DIS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOL-USD и DIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор