PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOFX с XMAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOFX с XMAG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SOFX (Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF) and XMAG (Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF) are both exchange-traded funds - SOFX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while XMAG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. SOFX is actively managed, while XMAG is passively managed. Over the past year, SOFX returned -13.23% vs 24.62% for XMAG. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOFX charges 1.29%/yr vs 0.35%/yr for XMAG.

Доходность

Сравнение доходности SOFX и XMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF (SOFX) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOFX показывает доходность -67.58%, что значительно ниже, чем у XMAG с доходностью 12.73%.

SOFX

1 день
-12.03%
1 месяц
1.43%
С начала года
-67.58%
6 месяцев
-74.61%
1 год
-13.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XMAG

1 день
0.01%
1 месяц
6.69%
С начала года
12.73%
6 месяцев
13.28%
1 год
24.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOFX и XMAG

2026 (YTD)2025
SOFX
Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF		-67.58%44.42%
XMAG
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF		12.73%13.03%

Correlation

The correlation between SOFX and XMAG is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2025 г.

0.54

The correlation between SOFX and XMAG has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SOFX и XMAG

Секторы
SOFX
XMAG

Финансовые услуги

100.0%
17.3%

Сырьевые материалы

-

2.5%

Коммуникационные услуги

-

3.9%

Потребительский циклический сектор

-

6.2%

Потребительский защитный сектор

-

7.3%

Энергетика

-

5.5%

Здравоохранение

-

13.0%

Промышленность

-

12.6%

Недвижимость

-

2.9%

Технологии

-

25.3%

Коммунальные услуги

-

3.4%

Финансовые услуги

SOFX
100.0%
XMAG
17.3%

Сырьевые материалы

SOFX

-

XMAG
2.5%

Коммуникационные услуги

SOFX

-

XMAG
3.9%

Потребительский циклический сектор

SOFX

-

XMAG
6.2%

Потребительский защитный сектор

SOFX

-

XMAG
7.3%

Энергетика

SOFX

-

XMAG
5.5%

Здравоохранение

SOFX

-

XMAG
13.0%

Промышленность

SOFX

-

XMAG
12.6%

Недвижимость

SOFX

-

XMAG
2.9%

Технологии

SOFX

-

XMAG
25.3%

Коммунальные услуги

SOFX

-

XMAG
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF

Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF

Часто сравнивают с SOFX:
SOFX с MVLLSOFX с KORUSOFX с XTJLSOFX с ADBGSOFX с BILSOFX с INTWSOFX с QTAP
Часто сравнивают с XMAG:
XMAG с SPYXMAG с MAGSXMAG с VOOXMAG с RSPXMAG с SPXTXMAG с ^GSPCXMAG с VTV

Доходность на риск

SOFX vs. XMAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOFX
Ранг доходности на риск SOFX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOFX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOFX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOFX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOFX: 88
Ранг коэф-та Мартина
XMAG
Ранг доходности на риск XMAG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAG: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAG: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAG: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOFX c XMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF (SOFX) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOFXXMAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
2.23

-2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.62
3.21

-2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.39

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

3.39

-3.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.28

15.15

-15.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOFX vs. XMAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOFX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа XMAG равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOFX и XMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOFXXMAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

2.23

-2.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.35

1.11

-1.46

Просадки

Сравнение просадок SOFX и XMAG

Максимальная просадка SOFX за все время составила -83.23%, что больше максимальной просадки XMAG в -16.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFX и XMAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOFXXMAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.23%

-16.17%

-67.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.23%

-7.29%

-75.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.35%

0.00%

-80.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.33%

-2.13%

-40.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.31%

1.63%

+45.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SOFX и XMAG

Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF (SOFX) имеет более высокую волатильность в 31.12% по сравнению с Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что SOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOFXXMAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.12%

2.87%

+28.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.48%

8.65%

+68.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

111.80%

11.10%

+100.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

122.37%

15.12%

+107.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

122.37%

15.12%

+107.25%

Сравнение комиссий SOFX и XMAG

SOFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии XMAG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOFX и XMAG

Дивидендная доходность SOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 39.07%, что больше доходности XMAG в 0.46%

ПозицияTTM20252024
SOFX
Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF		39.07%12.67%0.00%
XMAG
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF		0.46%0.51%0.24%

Часто задаваемые вопросы

SOFX and XMAG have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOFX has higher volatility (31.12%) compared to XMAG (2.87%). In terms of maximum drawdown, SOFX dropped -83.23% vs XMAG's -16.17%.

On 1-year performance, XMAG leads with 24.62% vs -13.23% for SOFX. On fees, XMAG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XMAG has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XMAG has performed better with a 24.62% return vs -13.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMAG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.29% for SOFX.

SOFX has the higher dividend yield at 39.07%, compared with 0.46% for XMAG.

SOFX is categorized as Leveraged Equities, while XMAG is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 1.29% for SOFX and 0.35% for XMAG.

XMAG currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOFX и XMAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор