- Эмитент
- Defiance
- Дата выпуска
- 15 янв. 2025 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $99M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SOFX
Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF (SOFX) снизился на 66.9% с начала года. Текущая цена акции SOFX — $9.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF (SOFX) показал доход в -66.88% с начала года и -61.88% за последние 12 месяцев.
Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF
- 1 день
- -6.27%
- 1 месяц
- -7.38%
- 6 месяцев
- -66.87%
- С начала года
- -66.88%
- 1 год
- -61.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность SOFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 янв. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +0.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.2 лет.
Исторически 42% месяцев были с положительной доходностью, а 58% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2025 г. с доходностью +80.5%, в то время как худший месяц был февр. 2026 г. с доходностью -41.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SOFX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +40.4%, в то время как худший день был 29 апр. 2026 г. с доходностью -30.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -26.86% | -41.92% | -22.62% | -3.85% | 23.72% | -7.43% | -8.50% | -66.88% | |||||
| 2025 | -2.39% | -18.64% | -39.89% | 4.08% | 10.58% | 80.51% | 48.72% | 22.76% | 4.25% | 18.10% | -7.07% | -25.24% | 54.87% |
Метрики бенчмарка
Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF has an annualized alpha of -41.62%, beta of 4.78, and R2 of 0.47 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 16, 2025.
- This ETF captured 470.35% of S&P 500 Index gains and 413.93% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.47 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -41.62%
- Бета
- 4.78
- R²
- 0.47
- Участие в росте
- 470.35%
- Участие в снижении
- 413.93%
Комиссия
Комиссия SOFX составляет 1.29%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SOFX имеет ранг 5 по соотношению доходности и риска — в нижних 5% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF (SOFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.29 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 2.24 | -2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 9.71 | -10.84 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 38.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.60 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $3.60 | $3.60 |
Дивидендный доход | 38.24% | 12.67% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $3.60 | $3.60 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF показал максимальную просадку в 83.23%, зарегистрированную 19 мая 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF составляет 79.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-83.23%май 2026 г. | 6mo 22d | — | 8mo 21dокт. 2025 г. - сейчас | — |
-76.67%апр. 2025 г. | 2mo 14d | 3mo 3d | 5mo 17dянв. 2025 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-29.12%окт. 2025 г. | 10d | 25d | 1mo 5dсент. 2025 г. - окт. 2025 г. | — |
-13.90%авг. 2025 г. | 1d | 2d | 3dавг. 2025 г. - авг. 2025 г. | — |
-12.97%сент. 2025 г. | 8d | 9d | 17dавг. 2025 г. - сент. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| SOFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.23% | -56.78% | -26.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.23% | -9.10% | -74.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.93% | -1.00% | -78.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.05% | -10.70% | -34.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.35% | 2.09% | +52.26% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SOFX
Добавьте Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SOFX