Сравнение SOFX с GEMG
SOFX (Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF) and GEMG (Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. SOFX charges 1.29%/yr vs 0.75%/yr for GEMG.
Доходность
Сравнение доходности SOFX и GEMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOFX показывает доходность -66.03%, что значительно выше, чем у GEMG с доходностью -90.30%.
SOFX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 16.97%
- С начала года
- -66.03%
- 6 месяцев
- -69.35%
- 1 год
- -30.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GEMG
- 1 день
- -11.64%
- 1 месяц
- -41.26%
- С начала года
- -90.30%
- 6 месяцев
- -92.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOFX и GEMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | -66.03% | -28.64% |
GEMG Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF | -90.30% | -71.91% |
Correlation
The correlation between SOFX and GEMG is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOFX vs. GEMG — Ранг доходности на риск
SOFX
GEMG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SOFX c GEMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF (SOFX) и Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF (GEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOFX | GEMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOFX и GEMG
Максимальная просадка SOFX за все время составила -83.23%, что меньше максимальной просадки GEMG в -97.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFX и GEMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOFX | GEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.23% | -97.43% | +14.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.41% | -97.43% | +18.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.68% | -81.27% | +37.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOFX и GEMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOFX | GEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.49% | 219.02% | -107.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.69% | 219.02% | -97.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 121.69% | 219.02% | -97.33% |
Сравнение комиссий SOFX и GEMG
SOFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии GEMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOFX и GEMG
Дивидендная доходность SOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.29%, тогда как GEMG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GEMG Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | 37.29% | 12.67% |
Часто задаваемые вопросы
SOFX and GEMG have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GEMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GEMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for SOFX.
SOFX has the higher dividend yield at 37.29%, compared with 0.00% for GEMG.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.29% for SOFX and 0.75% for GEMG.
Подберите оптимальное распределение для SOFX и GEMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор