Сравнение SOFX с GEMG
SOFX (Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF) and GEMG (Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. SOFX charges 1.29%/yr vs 0.75%/yr for GEMG.
Доходность
Сравнение доходности SOFX и GEMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOFX показывает доходность -65.82%, что значительно выше, чем у GEMG с доходностью -87.09%.
SOFX
- 1 день
- 5.43%
- 1 месяц
- 9.47%
- С начала года
- -65.82%
- 6 месяцев
- -74.15%
- 1 год
- -5.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GEMG
- 1 день
- 5.34%
- 1 месяц
- -12.85%
- С начала года
- -87.09%
- 6 месяцев
- -92.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOFX и GEMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | -65.82% | -31.76% |
GEMG Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF | -87.09% | -73.54% |
Correlation
The correlation between SOFX and GEMG is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOFX vs. GEMG — Ранг доходности на риск
SOFX
GEMG
Сравнение SOFX c GEMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF (SOFX) и Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF (GEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOFX | GEMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOFX | GEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | -0.46 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок SOFX и GEMG
Максимальная просадка SOFX за все время составила -83.23%, что меньше максимальной просадки GEMG в -97.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFX и GEMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOFX | GEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.23% | -97.08% | +13.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.29% | -96.59% | +17.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.44% | -80.43% | +37.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOFX и GEMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOFX | GEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.93% | 219.20% | -107.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 122.28% | 219.20% | -96.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 122.28% | 219.20% | -96.92% |
Сравнение комиссий SOFX и GEMG
SOFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии GEMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOFX и GEMG
Дивидендная доходность SOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.06%, тогда как GEMG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GEMG Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | 37.06% | 12.67% |
Часто задаваемые вопросы
SOFX and GEMG have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GEMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GEMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for SOFX.
SOFX has the higher dividend yield at 37.06%, compared with 0.00% for GEMG.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.29% for SOFX and 0.75% for GEMG.
Подберите оптимальное распределение для SOFX и GEMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор