PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOFX с MVLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOFX с MVLL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SOFX (Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. SOFX is actively managed, while MVLL is passively managed. Over the past year, SOFX returned -13.23% vs 1215.17% for MVLL. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. SOFX charges 1.29%/yr vs 1.50%/yr for MVLL.

Доходность

Сравнение доходности SOFX и MVLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF (SOFX) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOFX показывает доходность -67.58%, что значительно ниже, чем у MVLL с доходностью 842.68%.

SOFX

1 день
-12.03%
1 месяц
1.43%
С начала года
-67.58%
6 месяцев
-74.61%
1 год
-13.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MVLL

1 день
7.14%
1 месяц
201.84%
С начала года
842.68%
6 месяцев
558.01%
1 год
1,215.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOFX и MVLL

2026 (YTD)2025
SOFX
Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF		-67.58%162.37%
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF		842.68%-10.19%

Correlation

The correlation between SOFX and MVLL is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2025 г.

0.36

The correlation between SOFX and MVLL shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SOFX и MVLL

Секторы
SOFX
MVLL

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

66.6%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SOFX
100.0%
MVLL

-

Сырьевые материалы

SOFX

-

MVLL

-

Коммуникационные услуги

SOFX

-

MVLL

-

Потребительский циклический сектор

SOFX

-

MVLL

-

Потребительский защитный сектор

SOFX

-

MVLL

-

Энергетика

SOFX

-

MVLL

-

Здравоохранение

SOFX

-

MVLL

-

Промышленность

SOFX

-

MVLL

-

Недвижимость

SOFX

-

MVLL

-

Технологии

SOFX

-

MVLL
66.6%

Коммунальные услуги

SOFX

-

MVLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF

GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF

Часто сравнивают с SOFX:
SOFX с KORUSOFX с XTJLSOFX с ADBGSOFX с BILSOFX с INTWSOFX с QQQTSOFX с QTAP
Часто сравнивают с MVLL:
MVLL с SOXLMVLL с XXXXMVLL с DLLLMVLL с MUUMVLL с ROBNMVLL с YINNMVLL с GUSH

Доходность на риск

SOFX vs. MVLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOFX
Ранг доходности на риск SOFX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOFX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOFX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOFX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOFX: 88
Ранг коэф-та Мартина
MVLL
Ранг доходности на риск MVLL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVLL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVLL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVLL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVLL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOFX c MVLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF (SOFX) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOFXMVLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
9.23

-9.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.62
4.79

-4.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.63

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

25.11

-25.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.28

52.27

-52.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOFX vs. MVLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOFX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа MVLL равного 9.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOFX и MVLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOFXMVLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

9.23

-9.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.35

3.33

-3.68

Просадки

Сравнение просадок SOFX и MVLL

Максимальная просадка SOFX за все время составила -83.23%, что больше максимальной просадки MVLL в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFX и MVLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOFXMVLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.23%

-59.02%

-24.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.23%

-48.93%

-34.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.35%

0.00%

-80.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.33%

-22.42%

-19.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.31%

23.46%

+23.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SOFX и MVLL

Текущая волатильность для Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF (SOFX) составляет 31.12%, в то время как у GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) волатильность равна 60.78%. Это указывает на то, что SOFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOFXMVLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.12%

60.78%

-29.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.48%

96.08%

-18.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

111.80%

133.11%

-21.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

122.37%

139.63%

-17.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

122.37%

139.63%

-17.26%

Сравнение комиссий SOFX и MVLL

SOFX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии MVLL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOFX и MVLL

Дивидендная доходность SOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 39.07%, тогда как MVLL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF		0.00%0.00%
SOFX
Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF		39.07%12.67%

Часто задаваемые вопросы

SOFX and MVLL have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVLL has higher volatility (60.78%) compared to SOFX (31.12%). In terms of maximum drawdown, SOFX dropped -83.23% vs MVLL's -59.02%.

On 1-year performance, MVLL leads with 1215.17% vs -13.23% for SOFX. On fees, SOFX is cheaper at 1.29% per year. On volatility, SOFX has been the lower-risk option at 31.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MVLL has performed better with a 1215.17% return vs -13.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOFX is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.

SOFX has the higher dividend yield at 39.07%, compared with 0.00% for MVLL.

They also come from different issuers: Defiance and GraniteShares. Their fees differ too: 1.29% for SOFX and 1.50% for MVLL.

MVLL currently has the higher Sharpe Ratio (9.23 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOFX и MVLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор