PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOFX с BIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOFX с BIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SOFX (Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF) and BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - SOFX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. SOFX is actively managed, while BIL is passively managed. Over the past year, SOFX returned -13.23% vs 3.87% for BIL. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. SOFX charges 1.29%/yr vs 0.14%/yr for BIL.

Доходность

Сравнение доходности SOFX и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF (SOFX) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOFX показывает доходность -67.58%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.49%.

SOFX

1 день
-12.03%
1 месяц
1.43%
С начала года
-67.58%
6 месяцев
-74.61%
1 год
-13.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BIL

1 день
0.02%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.77%
1 год
3.87%
3 года*
4.64%
5 лет*
3.41%
10 лет*
2.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOFX и BIL

2026 (YTD)2025
SOFX
Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF		-67.58%44.42%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		1.49%3.98%

Correlation

The correlation between SOFX and BIL is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2025 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с SOFX:
SOFX с MVLLSOFX с KORUSOFX с XTJLSOFX с ADBGSOFX с INTWSOFX с QQQTSOFX с QTAP
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TFLOBIL с TBILBIL с SHY

Доходность на риск

SOFX vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOFX
Ранг доходности на риск SOFX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOFX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOFX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOFX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOFX: 88
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOFX c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF (SOFX) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOFXBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
19.71

-19.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.62
174.16

-173.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

87.91

-86.83

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

355.35

-355.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.28

2,817.77

-2,818.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOFX vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOFX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOFX и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOFXBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

19.71

-19.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

13.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

8.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.35

2.78

-3.12

Просадки

Сравнение просадок SOFX и BIL

Максимальная просадка SOFX за все время составила -83.23%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFX и BIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOFXBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.23%

-0.78%

-82.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.23%

-0.01%

-83.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.35%

0.00%

-80.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.33%

-0.26%

-42.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.31%

0.00%

+47.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SOFX и BIL

Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF (SOFX) имеет более высокую волатильность в 31.12% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что SOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOFXBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.12%

0.05%

+31.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.48%

0.13%

+77.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

111.80%

0.20%

+111.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

122.37%

0.26%

+122.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

122.37%

0.26%

+122.11%

Сравнение комиссий SOFX и BIL

SOFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOFX и BIL

Дивидендная доходность SOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 39.07%, что больше доходности BIL в 3.86%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.86%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%
SOFX
Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF		39.07%12.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SOFX and BIL have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOFX has higher volatility (31.12%) compared to BIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, SOFX dropped -83.23% vs BIL's -0.78%.

On 1-year performance, BIL leads with 3.87% vs -13.23% for SOFX. On fees, BIL is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BIL has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BIL has performed better with a 3.87% return vs -13.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIL is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 1.29% for SOFX.

SOFX has the higher dividend yield at 39.07%, compared with 3.86% for BIL.

SOFX is categorized as Leveraged Equities, while BIL is Government Bonds. They also come from different issuers: Defiance and State Street. Their fees differ too: 1.29% for SOFX and 0.14% for BIL.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.71 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOFX и BIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор