Сравнение SOFX с BIL
SOFX (Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF) and BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - SOFX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. SOFX is actively managed, while BIL is passively managed. Over the past year, SOFX returned -26.37% vs 3.84% for BIL. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. SOFX charges 1.29%/yr vs 0.14%/yr for BIL.
Доходность
Сравнение доходности SOFX и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOFX показывает доходность -66.17%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.67%.
SOFX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 16.48%
- С начала года
- -66.17%
- 6 месяцев
- -68.88%
- 1 год
- -26.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 2.20%
Сравнение доходности по годам SOFX и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | -66.17% | 54.87% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.67% | 3.98% |
Correlation
The correlation between SOFX and BIL is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOFX vs. BIL — Ранг доходности на риск
SOFX
BIL
Сравнение SOFX c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF (SOFX) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOFX | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -172.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 87.16 | -86.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 352.24 | -352.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 2,793.11 | -2,793.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOFX и BIL
Максимальная просадка SOFX за все время составила -83.23%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFX и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOFX | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.23% | -0.78% | -82.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.23% | -0.01% | -83.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.09% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.50% | 0.00% | -79.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.58% | -0.26% | -43.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.68% | 0.00% | +50.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOFX и BIL
Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF (SOFX) имеет более высокую волатильность в 35.21% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что SOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOFX | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.21% | 0.07% | +35.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.17% | 0.14% | +78.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.51% | 0.20% | +111.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.86% | 0.26% | +121.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 121.86% | 0.26% | +121.60% |
Сравнение комиссий SOFX и BIL
SOFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOFX и BIL
Дивидендная доходность SOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.44%, что больше доходности BIL в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.85% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | 37.44% | 12.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOFX and BIL have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOFX has higher volatility (35.21%) compared to BIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, SOFX dropped -83.23% vs BIL's -0.78%.
On 1-year performance, BIL leads with 3.84% vs -26.37% for SOFX. On fees, BIL is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BIL has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BIL has performed better with a 3.84% return vs -26.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BIL is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 1.29% for SOFX.
SOFX has the higher dividend yield at 37.44%, compared with 3.85% for BIL.
SOFX is categorized as Leveraged Equities, while BIL is Government Bonds. They also come from different issuers: Defiance and State Street. Their fees differ too: 1.29% for SOFX and 0.14% for BIL.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.32 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOFX и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор