Сравнение SOFX с ADBG
SOFX (Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF) and ADBG (Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SOFX returned -5.66% vs -69.78% for ADBG. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. SOFX charges 1.29%/yr vs 0.75%/yr for ADBG.
Доходность
Сравнение доходности SOFX и ADBG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOFX показывает доходность -65.82%, что значительно ниже, чем у ADBG с доходностью -52.15%.
SOFX
- 1 день
- 5.43%
- 1 месяц
- 9.47%
- С начала года
- -65.82%
- 6 месяцев
- -74.15%
- 1 год
- -5.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ADBG
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -52.15%
- 6 месяцев
- -46.56%
- 1 год
- -69.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOFX и ADBG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | -65.82% | 161.51% |
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | -52.15% | -30.89% |
Correlation
The correlation between SOFX and ADBG is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOFX vs. ADBG — Ранг доходности на риск
SOFX
ADBG
Сравнение SOFX c ADBG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF (SOFX) и Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOFX | ADBG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.78 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | -0.92 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | -1.39 | +1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOFX | ADBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | -1.04 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | -0.90 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок SOFX и ADBG
Максимальная просадка SOFX за все время составила -83.23%, что больше максимальной просадки ADBG в -76.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFX и ADBG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOFX | ADBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.23% | -76.71% | -6.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.23% | -76.23% | -7.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.29% | -70.94% | -8.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.44% | -41.74% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.57% | 50.32% | -2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOFX и ADBG
Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF (SOFX) имеет более высокую волатильность в 31.43% по сравнению с Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) с волатильностью 27.74%. Это указывает на то, что SOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADBG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOFX | ADBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.43% | 27.74% | +3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.61% | 56.25% | +21.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.93% | 67.12% | +44.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 122.28% | 66.85% | +55.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 122.28% | 66.85% | +55.43% |
Сравнение комиссий SOFX и ADBG
SOFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии ADBG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOFX и ADBG
Дивидендная доходность SOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.06%, тогда как ADBG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | 37.06% | 12.67% |
Часто задаваемые вопросы
SOFX and ADBG have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOFX has higher volatility (31.43%) compared to ADBG (27.74%). In terms of maximum drawdown, SOFX dropped -83.23% vs ADBG's -76.71%.
On 1-year performance, SOFX leads with -5.66% vs -69.78% for ADBG. On fees, ADBG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ADBG has been the lower-risk option at 27.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOFX has performed better with a -5.66% return vs -69.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ADBG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for SOFX.
SOFX has the higher dividend yield at 37.06%, compared with 0.00% for ADBG.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.29% for SOFX and 0.75% for ADBG.
SOFX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOFX и ADBG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор