Сравнение SOFX с USOY
SOFX (Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - SOFX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, SOFX returned -13.23% vs 57.29% for USOY. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. SOFX charges 1.29%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности SOFX и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOFX показывает доходность -67.58%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 62.18%.
SOFX
- 1 день
- -12.03%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- -67.58%
- 6 месяцев
- -74.61%
- 1 год
- -13.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 62.18%
- 6 месяцев
- 59.35%
- 1 год
- 57.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOFX и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | -67.58% | 44.42% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.18% | -12.05% |
Correlation
The correlation between SOFX and USOY is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2025 г. | 0.01 |
The correlation between SOFX and USOY shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOFX vs. USOY — Ранг доходности на риск
SOFX
USOY
Сравнение SOFX c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF (SOFX) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOFX | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.35 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 4.03 | -4.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 7.74 | -8.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOFX | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 1.89 | -2.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 0.99 | -1.34 |
Просадки
Сравнение просадок SOFX и USOY
Максимальная просадка SOFX за все время составила -83.23%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFX и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOFX | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.23% | -17.46% | -65.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.23% | -14.29% | -68.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.35% | -5.11% | -75.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.33% | -6.47% | -35.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.31% | 7.42% | +39.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOFX и USOY
Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF (SOFX) имеет более высокую волатильность в 31.12% по сравнению с Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) с волатильностью 11.62%. Это указывает на то, что SOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOFX | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.12% | 11.62% | +19.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.48% | 27.18% | +50.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.80% | 30.44% | +81.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 122.37% | 26.13% | +96.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 122.37% | 26.13% | +96.24% |
Сравнение комиссий SOFX и USOY
SOFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOFX и USOY
Дивидендная доходность SOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 39.07%, что меньше доходности USOY в 54.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | 39.07% | 12.67% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 54.16% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
SOFX and USOY have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOFX has higher volatility (31.12%) compared to USOY (11.62%). In terms of maximum drawdown, SOFX dropped -83.23% vs USOY's -17.46%.
On 1-year performance, USOY leads with 57.29% vs -13.23% for SOFX. On fees, USOY is cheaper at 1.22% per year. On volatility, USOY has been the lower-risk option at 11.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 57.29% return vs -13.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USOY is cheaper with a 1.22% expense ratio, compared with 1.29% for SOFX.
USOY has the higher dividend yield at 54.16%, compared with 39.07% for SOFX.
SOFX is categorized as Leveraged Equities, while USOY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.29% for SOFX and 1.22% for USOY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOFX и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор