Сравнение SOFX с QQQY
SOFX (Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF) and QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - SOFX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while QQQY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, SOFX returned -30.62% vs 27.96% for QQQY. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOFX charges 1.29%/yr vs 0.99%/yr for QQQY.
Доходность
Сравнение доходности SOFX и QQQY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOFX показывает доходность -66.03%, что значительно ниже, чем у QQQY с доходностью 14.30%.
SOFX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 16.97%
- С начала года
- -66.03%
- 6 месяцев
- -69.35%
- 1 год
- -30.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQY
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 14.30%
- 6 месяцев
- 13.00%
- 1 год
- 27.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOFX и QQQY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | -66.03% | 54.87% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 14.30% | 14.99% |
Correlation
The correlation between SOFX and QQQY is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г. | 0.57 |
The correlation between SOFX and QQQY has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOFX vs. QQQY — Ранг доходности на риск
SOFX
QQQY
Сравнение SOFX c QQQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF (SOFX) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOFX | QQQY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.34 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 2.52 | -2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 10.18 | -10.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOFX и QQQY
Максимальная просадка SOFX за все время составила -83.23%, что больше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFX и QQQY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOFX | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.23% | -19.05% | -64.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.23% | -11.14% | -72.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.41% | -4.36% | -75.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.68% | -2.91% | -40.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.92% | 2.75% | +48.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOFX и QQQY
Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF (SOFX) имеет более высокую волатильность в 35.19% по сравнению с Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) с волатильностью 8.51%. Это указывает на то, что SOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOFX | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.19% | 8.51% | +26.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.80% | 13.60% | +64.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.49% | 15.77% | +95.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.69% | 15.38% | +106.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 121.69% | 15.38% | +106.31% |
Сравнение комиссий SOFX и QQQY
SOFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии QQQY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOFX и QQQY
Дивидендная доходность SOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.29%, что больше доходности QQQY в 35.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 35.72% | 45.34% | 83.34% | 20.64% |
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | 37.29% | 12.67% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOFX and QQQY have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOFX has higher volatility (35.19%) compared to QQQY (8.51%). In terms of maximum drawdown, SOFX dropped -83.23% vs QQQY's -19.05%.
On 1-year performance, QQQY leads with 27.96% vs -30.62% for SOFX. On fees, QQQY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, QQQY has been the lower-risk option at 8.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQY has performed better with a 27.96% return vs -30.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for SOFX.
SOFX has the higher dividend yield at 37.29%, compared with 35.72% for QQQY.
SOFX is categorized as Leveraged Equities, while QQQY is Nasdaq-100. Their fees differ too: 1.29% for SOFX and 0.99% for QQQY.
QQQY currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOFX и QQQY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор