Сравнение SOFX с QQQY
SOFX (Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF) and QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - SOFX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while QQQY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, SOFX returned -61.88% vs 24.09% for QQQY. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOFX charges 1.29%/yr vs 0.99%/yr for QQQY.
Доходность
Сравнение доходности SOFX и QQQY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOFX показывает доходность -66.88%, что значительно ниже, чем у QQQY с доходностью 14.37%.
SOFX
- 1 день
- -6.27%
- 1 месяц
- -7.38%
- 6 месяцев
- -66.87%
- С начала года
- -66.88%
- 1 год
- -61.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQY
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -2.35%
- 6 месяцев
- 12.95%
- С начала года
- 14.37%
- 1 год
- 24.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOFX и QQQY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | -66.88% | 54.87% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 14.37% | 14.99% |
Correlation
The correlation between SOFX and QQQY is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г. | 0.57 |
The correlation between SOFX and QQQY has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOFX vs. QQQY — Ранг доходности на риск
SOFX
QQQY
Сравнение SOFX c QQQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF (SOFX) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOFX | QQQY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.27 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 2.17 | -2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 8.48 | -9.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOFX и QQQY
Максимальная просадка SOFX за все время составила -83.23%, что больше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFX и QQQY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOFX | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.23% | -19.05% | -64.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.23% | -11.14% | -72.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.93% | -4.30% | -75.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.05% | -2.91% | -42.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.35% | 2.85% | +51.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOFX и QQQY
Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF (SOFX) имеет более высокую волатильность в 25.93% по сравнению с Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что SOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOFX | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.93% | 7.19% | +18.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.62% | 14.62% | +62.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.96% | 16.67% | +94.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 120.50% | 15.58% | +104.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 120.50% | 15.58% | +104.92% |
Сравнение комиссий SOFX и QQQY
SOFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии QQQY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOFX и QQQY
Дивидендная доходность SOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 38.24%, что больше доходности QQQY в 37.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 37.71% | 45.34% | 83.34% | 20.64% |
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | 38.24% | 12.67% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOFX and QQQY have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOFX has higher volatility (25.93%) compared to QQQY (7.19%). In terms of maximum drawdown, SOFX dropped -83.23% vs QQQY's -19.05%.
On 1-year performance, QQQY leads with 24.09% vs -61.88% for SOFX. On fees, QQQY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, QQQY has been the lower-risk option at 7.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQY has performed better with a 24.09% return vs -61.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for SOFX.
SOFX has the higher dividend yield at 38.24%, compared with 37.71% for QQQY.
SOFX is categorized as Leveraged Equities, while QQQY is Nasdaq-100. Their fees differ too: 1.29% for SOFX and 0.99% for QQQY.
QQQY currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOFX и QQQY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор