Сравнение SOFX с EINC
SOFX (Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF) and EINC (VanEck Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - SOFX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index. SOFX is actively managed, while EINC is passively managed. Over the past year, SOFX returned -61.88% vs 33.52% for EINC. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. SOFX charges 1.29%/yr vs 0.45%/yr for EINC.
Доходность
Сравнение доходности SOFX и EINC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOFX показывает доходность -66.88%, что значительно ниже, чем у EINC с доходностью 29.71%.
SOFX
- 1 день
- -6.27%
- 1 месяц
- -7.38%
- 6 месяцев
- -66.87%
- С начала года
- -66.88%
- 1 год
- -61.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EINC
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 5.79%
- 6 месяцев
- 28.55%
- С начала года
- 29.71%
- 1 год
- 33.52%
- 3 года*
- 29.16%
- 5 лет*
- 23.13%
- 10 лет*
- 11.78%
Сравнение доходности по годам SOFX и EINC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | -66.88% | 54.87% |
EINC VanEck Energy Income ETF | 29.71% | 0.82% |
Correlation
The correlation between SOFX and EINC is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г. | 0.15 |
The correlation between SOFX and EINC shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов SOFX и EINC
Секторы
SOFX
EINC
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
SOFX
EINC
-
Сырьевые материалы
SOFX
-
EINC
-
Коммуникационные услуги
SOFX
-
EINC
-
Потребительский циклический сектор
SOFX
-
EINC
-
Потребительский защитный сектор
SOFX
-
EINC
-
Энергетика
SOFX
-
EINC
Здравоохранение
SOFX
-
EINC
-
Промышленность
SOFX
-
EINC
Недвижимость
SOFX
-
EINC
-
Технологии
SOFX
-
EINC
-
Коммунальные услуги
SOFX
-
EINC
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOFX vs. EINC — Ранг доходности на риск
SOFX
EINC
Сравнение SOFX c EINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF (SOFX) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOFX | EINC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.38 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 4.27 | -5.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 10.48 | -11.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOFX и EINC
Максимальная просадка SOFX за все время составила -83.23%, примерно равная максимальной просадке EINC в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFX и EINC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOFX | EINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.23% | -87.55% | +4.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.23% | -7.89% | -75.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.93% | -1.67% | -78.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.05% | -43.97% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.35% | 3.21% | +51.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOFX и EINC
Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF (SOFX) имеет более высокую волатильность в 25.93% по сравнению с VanEck Energy Income ETF (EINC) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что SOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOFX | EINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.93% | 5.40% | +20.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.62% | 12.38% | +64.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.96% | 15.45% | +95.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 120.50% | 19.58% | +100.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 120.50% | 25.33% | +95.17% |
Сравнение комиссий SOFX и EINC
SOFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии EINC в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOFX и EINC
Дивидендная доходность SOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 38.24%, что больше доходности EINC в 3.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 3.41% | 4.51% | 3.33% | 3.77% | 2.89% | 6.03% | 6.69% | 9.66% | 11.31% | 8.53% | 9.71% | 28.53% |
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | 38.24% | 12.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOFX and EINC have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOFX has higher volatility (25.93%) compared to EINC (5.40%). In terms of maximum drawdown, SOFX dropped -83.23% vs EINC's -87.55%.
On 1-year performance, EINC leads with 33.52% vs -61.88% for SOFX. On fees, EINC is cheaper at 0.45% per year. On volatility, EINC has been the lower-risk option at 5.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EINC has performed better with a 33.52% return vs -61.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EINC is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.29% for SOFX.
SOFX has the higher dividend yield at 38.24%, compared with 3.41% for EINC.
SOFX is categorized as Leveraged Equities, while EINC is Energy Equities. They also come from different issuers: Defiance and VanEck. Their fees differ too: 1.29% for SOFX and 0.45% for EINC.
EINC currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOFX и EINC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор