PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOFI с MSFT.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SOFI с MSFT.NEO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SOFI (SoFi Technologies, Inc.) and MSFT.NEO (Microsoft Corp CDR) are both stocks. SOFI operates in Credit Services (Financial Services), while MSFT.NEO operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, SOFI returned 25.82%/yr vs 2.25%/yr for MSFT.NEO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SOFI и MSFT.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и Microsoft Corp CDR (MSFT.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SOFI торгуется в USD, в то время как MSFT.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT.NEO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SOFI показывает доходность -34.57%, что значительно ниже, чем у MSFT.NEO с доходностью -19.49%.

SOFI

1 день
3.32%
1 месяц
9.74%
С начала года
-34.57%
6 месяцев
-33.66%
1 год
21.58%
3 года*
25.82%
5 лет*
-4.73%
10 лет*
—

MSFT.NEO

1 день
2.32%
1 месяц
-6.65%
С начала года
-19.49%
6 месяцев
-17.72%
1 год
-19.35%
3 года*
2.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOFI и MSFT.NEO

2026 (YTD)20252024202320222021
SOFI
SoFi Technologies, Inc.		-34.57%70.00%54.77%115.84%-70.84%-1.74%
MSFT.NEO
Microsoft Corp CDR		-19.49%17.99%2.58%60.15%-33.47%15.43%

Correlation

The correlation between SOFI and MSFT.NEO is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2021 г.

0.40

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SOFI:

$23.61B

MSFT.NEO:

CA$209.09B

EPS

SOFI:

$0.44

MSFT.NEO:

$14.11

Коэффициент P/E

SOFI:

38.59

MSFT.NEO:

1.43

Коэффициент P/S

SOFI:

4.70

MSFT.NEO:

0.51

Коэффициент P/B

SOFI:

2.18

MSFT.NEO:

0.41

Общая выручка (12 мес.)

SOFI:

$4.73B

MSFT.NEO:

$293.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

SOFI:

$3.39B

MSFT.NEO:

$202.04B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Technologies, Inc.

Microsoft Corp CDR

Часто сравнивают с SOFI:
SOFI с HOODSOFI с NUSOFI с VOOSOFI с SPYSOFI с OPFISOFI с BACSOFI с TSLA
Часто сравнивают с MSFT.NEO:
MSFT.NEO с NVDAMSFT.NEO с MSFTMSFT.NEO с NVDA.NEOMSFT.NEO с VOOMSFT.NEO с BRK-AMSFT.NEO с SPYMSFT.NEO с IOO

Доходность на риск

SOFI vs. MSFT.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOFI
Ранг доходности на риск SOFI: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOFI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOFI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOFI: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOFI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOFI: 5151
Ранг коэф-та Мартина
MSFT.NEO
Ранг доходности на риск MSFT.NEO: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT.NEO: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT.NEO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT.NEO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT.NEO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT.NEO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOFI c MSFT.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и Microsoft Corp CDR (MSFT.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOFIMSFT.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38
-0.74

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.88
-0.91

+1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.89

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.41

-0.57

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.75

-1.18

+1.92

SOFI vs. MSFT.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOFI на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа MSFT.NEO равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOFI и MSFT.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOFI и MSFT.NEO

Максимальная просадка SOFI за все время составила -83.32%, что больше максимальной просадки MSFT.NEO в -42.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFI и MSFT.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOFIMSFT.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.32%

-42.98%

-40.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.96%

-34.13%

-18.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.96%

-34.13%

-18.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.82%

-27.17%

-19.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.20%

-14.17%

-37.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.03%

16.49%

+12.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SOFI и MSFT.NEO

SoFi Technologies, Inc. (SOFI) имеет более высокую волатильность в 17.08% по сравнению с Microsoft Corp CDR (MSFT.NEO) с волатильностью 10.98%. Это указывает на то, что SOFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOFIMSFT.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.08%

10.98%

+6.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.75%

22.91%

+15.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.45%

26.13%

+30.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.69%

27.83%

+38.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.90%

27.83%

+44.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOFI и MSFT.NEO

SOFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.

ПозицияTTM20252024202320222021
MSFT.NEO
Microsoft Corp CDR		0.89%0.70%0.73%0.75%1.07%0.19%
SOFI
SoFi Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOFI и MSFT.NEO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoFi Technologies, Inc. и Microsoft Corp CDR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
1.00B
77.67B
(SOFI) Общая выручка
(MSFT.NEO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SOFI и MSFT.NEO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SoFi Technologies, Inc. и Microsoft Corp CDR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
87.9%
69.1%
Активы портфеля
SOFI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 880.26M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 87.9%.

MSFT.NEO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corp CDR сообщила о валовой прибыли в 53.63B при выручке в 77.67B, что соответствует валовой рентабельности в 69.1%.

SOFI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 159.46M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.

MSFT.NEO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corp CDR сообщила об операционной прибыли в 37.96B при выручке в 77.67B, что соответствует операционной рентабельности 48.9%.

SOFI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 166.73M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.

MSFT.NEO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corp CDR сообщила о чистой прибыли в 27.75B при выручке в 77.67B, что соответствует чистой рентабельности 35.7%.

Часто задаваемые вопросы

SOFI and MSFT.NEO have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOFI и MSFT.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор