PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOFI с MRK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SOFI с MRK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SOFI (SoFi Technologies, Inc.) and MRK (Merck & Co., Inc.) are both stocks. SOFI operates in Credit Services (Financial Services), while MRK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 5 years, SOFI returned -5.84%/yr vs 12.81%/yr for MRK. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SOFI и MRK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и Merck & Co., Inc. (MRK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOFI показывает доходность -36.67%, что значительно ниже, чем у MRK с доходностью 13.94%.

SOFI

1 день
-0.54%
1 месяц
3.50%
С начала года
-36.67%
6 месяцев
-39.22%
1 год
17.67%
3 года*
20.23%
5 лет*
-5.84%
10 лет*
—

MRK

1 день
-1.42%
1 месяц
4.97%
С начала года
13.94%
6 месяцев
20.60%
1 год
50.99%
3 года*
5.87%
5 лет*
12.81%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOFI и MRK

2026 (YTD)202520242023202220212020
SOFI
SoFi Technologies, Inc.		-36.67%70.00%54.77%115.84%-70.84%27.09%13.09%
MRK
Merck & Co., Inc.		13.94%9.79%-6.26%1.01%49.42%1.75%3.24%

Correlation

The correlation between SOFI and MRK is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2020 г.

-0.01

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SOFI:

$22.85B

MRK:

$294.29B

EPS

SOFI:

$0.44

MRK:

$3.58

Коэффициент P/E

SOFI:

37.35

MRK:

33.21

Коэффициент P/S

SOFI:

4.55

MRK:

4.52

Коэффициент P/B

SOFI:

2.11

MRK:

6.41

Общая выручка (12 мес.)

SOFI:

$4.73B

MRK:

$65.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

SOFI:

$3.39B

MRK:

$49.79B

EBITDA (12 мес.)

SOFI:

$1.40B

MRK:

$22.69B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Technologies, Inc.

Merck & Co., Inc.

Часто сравнивают с SOFI:
SOFI с HOODSOFI с NUSOFI с VOOSOFI с SPYSOFI с OPFISOFI с BACSOFI с TSLA
Часто сравнивают с MRK:
MRK с PFEMRK с NVOMRK с BMYMRK с ABBVMRK с AMGNMRK с VOOMRK с REGN

Доходность на риск

SOFI vs. MRK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOFI
Ранг доходности на риск SOFI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOFI: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOFI: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOFI: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOFI: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOFI: 4747
Ранг коэф-та Мартина
MRK
Ранг доходности на риск MRK: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRK: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRK: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRK: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRK: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRK: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOFI c MRK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOFIMRKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
1.88

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.66
2.80

-2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.33

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

4.49

-4.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.39

11.22

-10.82

SOFI vs. MRK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOFI на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа MRK равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOFI и MRK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOFI и MRK

Максимальная просадка SOFI за все время составила -83.32%, что больше максимальной просадки MRK в -68.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFI и MRK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOFIMRKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.32%

-68.61%

-14.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.96%

-11.37%

-41.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.96%

-43.44%

-9.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.54%

-43.44%

-38.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.53%

-5.03%

-43.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.20%

-18.83%

-32.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.88%

4.54%

+24.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SOFI и MRK

SoFi Technologies, Inc. (SOFI) имеет более высокую волатильность в 17.35% по сравнению с Merck & Co., Inc. (MRK) с волатильностью 9.57%. Это указывает на то, что SOFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOFIMRKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.35%

9.57%

+7.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.57%

18.04%

+20.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.54%

27.18%

+29.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.69%

23.66%

+43.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.92%

22.96%

+48.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOFI и MRK

SOFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRK
Merck & Co., Inc.		2.79%3.12%3.14%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.43%
SOFI
SoFi Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOFI и MRK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoFi Technologies, Inc. и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
1.00B
16.29B
(SOFI) Общая выручка
(MRK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SOFI и MRK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SoFi Technologies, Inc. и Merck & Co., Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
87.9%
81.9%
Активы портфеля
SOFI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 880.26M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 87.9%.

MRK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.34B при выручке в 16.29B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.

SOFI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 159.46M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.

MRK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88B при выручке в 16.29B, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.

SOFI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 166.73M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.

MRK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.24B при выручке в 16.29B, что соответствует чистой рентабельности -26.0%.

Часто задаваемые вопросы

SOFI and MRK have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOFI has higher volatility (17.35%) compared to MRK (9.57%). In terms of maximum drawdown, SOFI dropped -83.32% vs MRK's -68.61%.

MRK currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOFI и MRK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор