Сравнение SOFI с COIN
SOFI (SoFi Technologies, Inc.) and COIN (Coinbase Global, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — SOFI in Credit Services, COIN in Financial Data & Stock Exchanges. Over the past 5 years, SOFI returned -5.84%/yr vs -6.53%/yr for COIN. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SOFI и COIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOFI показывает доходность -36.67%, что значительно ниже, чем у COIN с доходностью -29.34%.
SOFI
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- -36.67%
- 6 месяцев
- -39.22%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- -5.84%
- 10 лет*
- —
COIN
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -24.64%
- С начала года
- -29.34%
- 6 месяцев
- -40.26%
- 1 год
- -34.17%
- 3 года*
- 45.01%
- 5 лет*
- -6.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOFI и COIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -36.67% | 70.00% | 54.77% | 115.84% | -70.84% | -6.06% |
COIN Coinbase Global, Inc. | -29.34% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | -33.76% |
Correlation
The correlation between SOFI and COIN is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г. | 0.56 |
The correlation between SOFI and COIN has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
SOFI:
$22.85B
COIN:
$42.31B
SOFI:
$0.44
COIN:
$2.90
SOFI:
37.35
COIN:
55.08
SOFI:
4.55
COIN:
7.59
SOFI:
2.11
COIN:
3.14
SOFI:
$4.73B
COIN:
$5.81B
SOFI:
$3.39B
COIN:
$4.65B
SOFI:
$1.40B
COIN:
$1.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOFI vs. COIN — Ранг доходности на риск
SOFI
COIN
Сравнение SOFI c COIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOFI | COIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.96 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | -0.51 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | -0.82 | +1.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOFI и COIN
Максимальная просадка SOFI за все время составила -83.32%, что меньше максимальной просадки COIN в -91.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFI и COIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOFI | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.32% | -91.46% | +8.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.96% | -66.39% | +13.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.96% | -66.39% | +13.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.54% | -90.90% | +9.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.53% | -61.94% | +13.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.20% | -52.60% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.88% | 41.01% | -12.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOFI и COIN
Текущая волатильность для SoFi Technologies, Inc. (SOFI) составляет 17.35%, в то время как у Coinbase Global, Inc. (COIN) волатильность равна 19.52%. Это указывает на то, что SOFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOFI | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.35% | 19.52% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.57% | 51.84% | -13.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.54% | 70.66% | -14.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.69% | 85.93% | -19.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.92% | 85.49% | -13.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOFI и COIN
Ни SOFI, ни COIN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOFI и COIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoFi Technologies, Inc. и Coinbase Global, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SOFI и COIN
SOFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 880.26M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 87.9%.
COIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 86.1%.
SOFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 159.46M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
COIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.15M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
SOFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 166.73M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
COIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о чистой прибыли в -394.12M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности -27.9%.
Часто задаваемые вопросы
SOFI and COIN have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIN has higher volatility (19.52%) compared to SOFI (17.35%). In terms of maximum drawdown, SOFI dropped -83.32% vs COIN's -91.46%.
SOFI currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOFI и COIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор