PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOFI с ASML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SOFI с ASML

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SOFI (SoFi Technologies, Inc.) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. SOFI operates in Credit Services (Financial Services), while ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 5 years, SOFI returned -5.84%/yr vs 22.97%/yr for ASML. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SOFI и ASML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и ASML Holding N.V. (ASML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOFI показывает доходность -36.67%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 74.80%.

SOFI

1 день
-0.54%
1 месяц
3.50%
С начала года
-36.67%
6 месяцев
-39.22%
1 год
17.67%
3 года*
20.23%
5 лет*
-5.84%
10 лет*
—

ASML

1 день
-1.89%
1 месяц
17.61%
С начала года
74.80%
6 месяцев
73.02%
1 год
146.81%
3 года*
37.59%
5 лет*
22.97%
10 лет*
36.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOFI и ASML

2026 (YTD)202520242023202220212020
SOFI
SoFi Technologies, Inc.		-36.67%70.00%54.77%115.84%-70.84%27.09%13.09%
ASML
ASML Holding N.V.		74.80%56.51%-7.70%39.91%-30.49%64.13%11.41%

Correlation

The correlation between SOFI and ASML is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2020 г.

0.40

The correlation between SOFI and ASML shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SOFI:

$22.85B

ASML:

$718.77B

EPS

SOFI:

$0.44

ASML:

€25.86

Коэффициент P/E

SOFI:

37.35

ASML:

62.30

Коэффициент P/S

SOFI:

4.55

ASML:

18.51

Коэффициент P/B

SOFI:

2.11

ASML:

29.83

Общая выручка (12 мес.)

SOFI:

$4.73B

ASML:

€33.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

SOFI:

$3.39B

ASML:

€17.72B

EBITDA (12 мес.)

SOFI:

$1.40B

ASML:

€12.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Technologies, Inc.

ASML Holding N.V.

Часто сравнивают с SOFI:
SOFI с HOODSOFI с NUSOFI с VOOSOFI с SPYSOFI с OPFISOFI с BACSOFI с TSLA
Часто сравнивают с ASML:
ASML с TSMASML с NVDAASML с ASM.ASASML с LRCXASML с ASML.ASASML с SOXXASML с AMAT

Доходность на риск

SOFI vs. ASML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOFI
Ранг доходности на риск SOFI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOFI: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOFI: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOFI: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOFI: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOFI: 4747
Ранг коэф-та Мартина
ASML
Ранг доходности на риск ASML: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOFI c ASML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOFIASMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
3.27

-3.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.66
3.70

-3.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.45

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

7.83

-7.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.39

21.08

-20.69

SOFI vs. ASML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOFI на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа ASML равного 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOFI и ASML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOFI и ASML

Максимальная просадка SOFI за все время составила -83.32%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFI и ASML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOFIASMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.32%

-90.00%

+6.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.96%

-17.85%

-35.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.96%

-45.38%

-7.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.54%

-56.84%

-24.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.53%

-1.89%

-46.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.20%

-28.12%

-23.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.88%

6.63%

+22.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SOFI и ASML

SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и ASML Holding N.V. (ASML) имеют волатильность 17.35% и 17.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOFIASMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.35%

17.27%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.57%

34.58%

+3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.54%

42.75%

+13.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.69%

42.44%

+24.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.92%

38.72%

+33.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOFI и ASML

SOFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASML
ASML Holding N.V.		0.47%0.97%0.97%0.86%1.27%0.50%0.50%1.40%0.94%0.64%0.92%0.73%
SOFI
SoFi Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOFI и ASML

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoFi Technologies, Inc. и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
1.00B
8.77B
(SOFI) Общая выручка
(ASML) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. SOFI значения в USD, ASML значения в EUR

Сравнение рентабельности SOFI и ASML

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SoFi Technologies, Inc. и ASML Holding N.V..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
87.9%
53.0%
Активы портфеля
SOFI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 880.26M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 87.9%.

ASML - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.

SOFI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 159.46M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.

ASML - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.

SOFI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 166.73M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.

ASML - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.

Часто задаваемые вопросы

SOFI and ASML have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOFI has higher volatility (17.35%) compared to ASML (17.27%). In terms of maximum drawdown, SOFI dropped -83.32% vs ASML's -90.00%.

ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOFI и ASML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор