Сравнение SOCL с DARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Social Media ETF (SOCL) и Grizzle Growth ETF (DARP).
SOCL и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOCL - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Social Media Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2011 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SOCL и DARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOCL и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SOCL Global X Social Media ETF | -21.19% | 31.04% | 5.08% | 8.18% |
DARP Grizzle Growth ETF | 5.52% | 40.19% | 24.63% | 6.25% |
Доходность по периодам
С начала года, SOCL показывает доходность -21.19%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.
SOCL
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -10.88%
- С начала года
- -21.19%
- 6 месяцев
- -27.22%
- 1 год
- -1.96%
- 3 года*
- 6.02%
- 5 лет*
- -8.34%
- 10 лет*
- 9.38%
DARP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 64.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOCL и DARP
SOCL берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.
Доходность на риск
SOCL vs. DARP — Ранг доходности на риск
SOCL
DARP
Сравнение SOCL c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Social Media ETF (SOCL) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOCL | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 2.19 | -2.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.08 | 2.74 | -2.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.40 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 4.15 | -4.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 17.03 | -17.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOCL | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 2.19 | -2.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 1.13 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между SOCL и DARP составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOCL и DARP
Дивидендная доходность SOCL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности DARP в 0.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOCL Global X Social Media ETF | 0.55% | 0.43% | 0.25% | 0.61% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.49% | 0.18% | 0.01% |
DARP Grizzle Growth ETF | 0.41% | 0.43% | 1.93% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SOCL и DARP
Максимальная просадка SOCL за все время составила -68.70%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOCL и DARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOCL | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.70% | -30.27% | -38.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.52% | -15.92% | -17.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.38% | -8.02% | -35.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.74% | -4.84% | -16.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.50% | 3.88% | +7.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOCL и DARP
Global X Social Media ETF (SOCL) и Grizzle Growth ETF (DARP) имеют волатильность 9.19% и 9.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOCL | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.19% | 9.11% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.42% | 19.29% | -1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.60% | 29.51% | -2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.63% | 26.41% | +3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.42% | 26.41% | +1.01% |