Сравнение SOCL с BOIL
SOCL (Global X Social Media ETF) and BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) are both exchange-traded funds - SOCL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive Social Media Index, while BOIL is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex. Both are passively managed. Over the past 10 years, SOCL returned 8.04%/yr vs -57.84%/yr for BOIL. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. SOCL charges 0.65%/yr vs 1.31%/yr for BOIL.
Доходность
Сравнение доходности SOCL и BOIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOCL показывает доходность -22.66%, что значительно выше, чем у BOIL с доходностью -41.05%. За последние 10 лет акции SOCL превзошли акции BOIL по среднегодовой доходности: 8.04% против -57.84% соответственно.
SOCL
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- -22.66%
- 6 месяцев
- -22.03%
- 1 год
- -17.98%
- 3 года*
- 5.64%
- 5 лет*
- -9.46%
- 10 лет*
- 8.04%
BOIL
- 1 день
- -4.80%
- 1 месяц
- 5.97%
- С начала года
- -41.05%
- 6 месяцев
- -46.24%
- 1 год
- -75.60%
- 3 года*
- -66.48%
- 5 лет*
- -66.38%
- 10 лет*
- -57.84%
Сравнение доходности по годам SOCL и BOIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOCL Global X Social Media ETF | -22.66% | 31.04% | 5.08% | 31.08% | -42.23% | -12.84% | 78.35% | 25.74% | -16.39% | 54.65% |
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -41.05% | -58.98% | -60.75% | -92.00% | -31.85% | 23.84% | -74.74% | -67.70% | -20.55% | -65.72% |
Correlation
The correlation between SOCL and BOIL is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2011 г. | 0.01 |
The correlation between SOCL and BOIL shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.02 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOCL vs. BOIL — Ранг доходности на риск
SOCL
BOIL
Сравнение SOCL c BOIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Social Media ETF (SOCL) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOCL | BOIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.89 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.98 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | -1.36 | +0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOCL и BOIL
Максимальная просадка SOCL за все время составила -68.70%, что меньше максимальной просадки BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOCL и BOIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOCL | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.70% | -100.00% | +31.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.52% | -77.43% | +43.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.52% | -96.86% | +63.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.32% | -99.91% | +33.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.70% | -99.99% | +31.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.44% | -100.00% | +55.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.02% | -93.59% | +71.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.83% | 56.83% | -40.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOCL и BOIL
Текущая волатильность для Global X Social Media ETF (SOCL) составляет 9.70%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) волатильность равна 23.63%. Это указывает на то, что SOCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOCL | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 23.63% | -13.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.19% | 104.46% | -85.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.07% | 113.44% | -89.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.84% | 118.97% | -89.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.61% | 101.84% | -74.23% |
Сравнение комиссий SOCL и BOIL
SOCL берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOCL и BOIL
Дивидендная доходность SOCL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как BOIL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOCL Global X Social Media ETF | 0.56% | 0.43% | 0.25% | 0.61% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.49% | 0.18% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
SOCL and BOIL have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOIL has higher volatility (23.63%) compared to SOCL (9.70%). In terms of maximum drawdown, SOCL dropped -68.70% vs BOIL's -100.00%.
On 10-year performance, SOCL leads with 8.04% vs -57.84% for BOIL. On fees, SOCL is cheaper at 0.65% per year. On volatility, SOCL has been the lower-risk option at 9.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SOCL has performed better with a 8.04% return vs -57.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOCL is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.
SOCL has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.00% for BOIL.
SOCL is categorized as Large Cap Growth Equities, while BOIL is Oil & Gas. SOCL tracks Solactive Social Media Index, while BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex. They also come from different issuers: Global X and ProShares. Their fees differ too: 0.65% for SOCL and 1.31% for BOIL.
BOIL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOCL и BOIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор