PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOCL с BOIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOCL с BOIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SOCL (Global X Social Media ETF) and BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) are both exchange-traded funds - SOCL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive Social Media Index, while BOIL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex. Both are passively managed. Over the past 10 years, SOCL returned 9.37%/yr vs -56.95%/yr for BOIL. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. SOCL charges 0.65%/yr vs 1.31%/yr for BOIL.

Доходность

Сравнение доходности SOCL и BOIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Social Media ETF (SOCL) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOCL показывает доходность -14.38%, что значительно выше, чем у BOIL с доходностью -36.77%. За последние 10 лет акции SOCL превзошли акции BOIL по среднегодовой доходности: 9.37% против -56.95% соответственно.

SOCL

1 день
-2.45%
1 месяц
1.38%
С начала года
-14.38%
6 месяцев
-14.22%
1 год
0.20%
3 года*
9.38%
5 лет*
-6.44%
10 лет*
9.37%

BOIL

1 день
4.32%
1 месяц
4.62%
С начала года
-36.77%
6 месяцев
-62.98%
1 год
-74.31%
3 года*
-60.61%
5 лет*
-64.63%
10 лет*
-56.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOCL и BOIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOCL
Global X Social Media ETF		-14.38%31.04%5.08%31.08%-42.23%-12.84%78.35%25.74%-16.39%54.65%
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		-36.77%-58.98%-60.75%-92.00%-31.85%23.84%-74.74%-67.70%-20.55%-65.72%

Correlation

The correlation between SOCL and BOIL is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2011 г.

0.01

The correlation between SOCL and BOIL shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.02 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Social Media ETF

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

Часто сравнивают с SOCL:
SOCL с SOXLSOCL с XLCSOCL с TQQQSOCL с IGVSOCL с FXAIXSOCL с TECLSOCL с VGT
Часто сравнивают с BOIL:
BOIL с KOLDBOIL с UNGBOIL с UCOBOIL с UNLBOIL с LNGBOIL с SCOBOIL с BNO

Доходность на риск

SOCL vs. BOIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOCL
Ранг доходности на риск SOCL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOCL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOCL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOCL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOCL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOCL: 99
Ранг коэф-та Мартина
BOIL
Ранг доходности на риск BOIL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOIL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOCL c BOIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Social Media ETF (SOCL) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOCLBOILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
-0.66

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.18
-0.78

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.90

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.01

-0.92

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.01

-1.26

+1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOCL vs. BOIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOCL на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа BOIL равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOCL и BOIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOCLBOILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

-0.66

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

-0.55

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

-0.56

+0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

-0.61

+0.94

Просадки

Сравнение просадок SOCL и BOIL

Максимальная просадка SOCL за все время составила -68.70%, что меньше максимальной просадки BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOCL и BOIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOCLBOILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.70%

-100.00%

+31.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.52%

-80.85%

+47.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.52%

-96.86%

+63.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.32%

-99.91%

+33.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.70%

-99.99%

+31.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.48%

-100.00%

+61.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.95%

-93.59%

+71.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.68%

59.20%

-43.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SOCL и BOIL

Текущая волатильность для Global X Social Media ETF (SOCL) составляет 6.88%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) волатильность равна 23.95%. Это указывает на то, что SOCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOCLBOILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

23.95%

-17.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.76%

107.61%

-89.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.24%

113.64%

-90.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.68%

118.89%

-89.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.55%

101.81%

-74.26%

Сравнение комиссий SOCL и BOIL

SOCL берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOCL и BOIL

Дивидендная доходность SOCL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, тогда как BOIL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOCL
Global X Social Media ETF		0.50%0.43%0.25%0.61%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%1.49%0.18%0.01%

Часто задаваемые вопросы

SOCL and BOIL have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOIL has higher volatility (23.95%) compared to SOCL (6.88%). In terms of maximum drawdown, SOCL dropped -68.70% vs BOIL's -100.00%.

On 10-year performance, SOCL leads with 9.37% vs -56.95% for BOIL. On fees, SOCL is cheaper at 0.65% per year. On volatility, SOCL has been the lower-risk option at 6.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOCL has performed better with a 9.37% return vs -56.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOCL is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.

SOCL has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.00% for BOIL.

SOCL is categorized as Large Cap Growth Equities, while BOIL is Leveraged Commodities. SOCL tracks Solactive Social Media Index, while BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex. They also come from different issuers: Global X and ProShares. Their fees differ too: 0.65% for SOCL and 1.31% for BOIL.

SOCL currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOCL и BOIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор