PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SOCL с BOIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOCL с BOIL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SOCL (Global X Social Media ETF) and BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) are both exchange-traded funds - SOCL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive Social Media Index, while BOIL is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex. Both are passively managed. Over the past 10 years, SOCL returned 8.36%/yr vs -58.64%/yr for BOIL. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. SOCL charges 0.65%/yr vs 1.31%/yr for BOIL.

Доходность

Сравнение доходности SOCL и BOIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Social Media ETF (SOCL) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOCL показывает доходность -15.34%, что значительно выше, чем у BOIL с доходностью -51.97%. За последние 10 лет акции SOCL превзошли акции BOIL по среднегодовой доходности: 8.36% против -58.64% соответственно.

SOCL

1 день
-0.62%
1 месяц
1.79%
6 месяцев
-17.84%
С начала года
-15.34%
1 год
-12.77%
3 года*
5.60%
5 лет*
-6.93%
10 лет*
8.36%

BOIL

1 день
-2.65%
1 месяц
-22.34%
6 месяцев
-31.80%
С начала года
-51.97%
1 год
-77.53%
3 года*
-66.23%
5 лет*
-68.58%
10 лет*
-58.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOCL и BOIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOCL
Global X Social Media ETF		-15.34%31.04%5.08%31.08%-42.23%-12.84%78.35%25.74%-16.39%54.65%
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		-51.97%-58.98%-60.75%-92.00%-31.85%23.84%-74.74%-67.70%-20.55%-65.72%

Correlation

The correlation between SOCL and BOIL is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2011 г.

0.01

The correlation between SOCL and BOIL shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.02 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Social Media ETF

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

Часто сравнивают с SOCL:
SOCL с SOXLSOCL с XLCSOCL с TQQQSOCL с IGVSOCL с FXAIXSOCL с TECLSOCL с VGT
Часто сравнивают с BOIL:
BOIL с KOLDBOIL с UNGBOIL с UCOBOIL с UNLBOIL с LNGBOIL с SCOBOIL с BNO

Доходность на риск

SOCL vs. BOIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOCL
Ранг доходности на риск SOCL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOCL: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOCL: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOCL: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOCL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOCL: 66
Ранг коэф-та Мартина
BOIL
Ранг доходности на риск BOIL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOIL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOCL c BOIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Social Media ETF (SOCL) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOCLBOILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
-0.69

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.60
-0.98

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.87

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

-1.00

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

-1.40

+0.69

SOCL vs. BOIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOCL на текущий момент составляет -0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOIL равному -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOCL и BOIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOCL и BOIL

Максимальная просадка SOCL за все время составила -68.70%, что меньше максимальной просадки BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOCL и BOIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOCLBOILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.70%

-100.00%

+31.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.52%

-77.83%

+44.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.52%

-97.17%

+63.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.10%

-99.92%

+34.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.70%

-99.99%

+31.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.17%

-100.00%

+60.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.10%

-93.61%

+71.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.23%

55.55%

-37.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SOCL и BOIL

Текущая волатильность для Global X Social Media ETF (SOCL) составляет 8.07%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) волатильность равна 19.67%. Это указывает на то, что SOCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOCLBOILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.07%

19.67%

-11.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.60%

100.26%

-80.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.45%

111.81%

-87.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.90%

119.02%

-89.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.61%

101.73%

-74.12%

Сравнение комиссий SOCL и BOIL

SOCL берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOCL и BOIL

Дивидендная доходность SOCL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как BOIL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOCL
Global X Social Media ETF		0.46%0.43%0.25%0.61%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%1.49%0.18%0.01%

Часто задаваемые вопросы

SOCL and BOIL have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOIL has higher volatility (19.67%) compared to SOCL (8.07%). In terms of maximum drawdown, SOCL dropped -68.70% vs BOIL's -100.00%.

On 10-year performance, SOCL leads with 8.36% vs -58.64% for BOIL. On fees, SOCL is cheaper at 0.65% per year. On volatility, SOCL has been the lower-risk option at 8.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOCL has performed better with a 8.36% return vs -58.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOCL is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.

SOCL has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.00% for BOIL.

SOCL is categorized as Large Cap Growth Equities, while BOIL is Oil & Gas. SOCL tracks Solactive Social Media Index, while BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex. They also come from different issuers: Global X and ProShares. Their fees differ too: 0.65% for SOCL and 1.31% for BOIL.

SOCL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOCL и BOIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор