PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SOCL с BOIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOCL с BOIL

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Social Media ETF (SOCL) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL).

SOCL и BOIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOCL - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Social Media Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2011 г.. BOIL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOCL или BOIL.

Корреляция

Корреляция между SOCL и BOIL составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SOCL и BOIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Social Media ETF (SOCL) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SOCL:

0.03

BOIL:

-0.13

Коэф-т Сортино

SOCL:

0.24

BOIL:

0.66

Коэф-т Омега

SOCL:

1.03

BOIL:

1.07

Коэф-т Кальмара

SOCL:

0.02

BOIL:

-0.09

Коэф-т Мартина

SOCL:

0.10

BOIL:

-0.19

Индекс Язвы

SOCL:

8.78%

BOIL:

49.53%

Дневная вол-ть

SOCL:

26.75%

BOIL:

108.12%

Макс. просадка

SOCL:

-68.70%

BOIL:

-100.00%

Текущая просадка

SOCL:

-43.05%

BOIL:

-99.99%

Доходность по периодам

С начала года, SOCL показывает доходность 3.88%, что значительно ниже, чем у BOIL с доходностью 24.61%. За последние 10 лет акции SOCL превзошли акции BOIL по среднегодовой доходности: 8.46% против -56.12% соответственно.

SOCL

С начала года

3.88%

1 месяц

5.39%

6 месяцев

4.24%

1 год

0.86%

5 лет

4.58%

10 лет

8.46%

BOIL

С начала года

24.61%

1 месяц

-0.22%

6 месяцев

93.06%

1 год

-14.28%

5 лет

-57.06%

10 лет

-56.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SOCL и BOIL

SOCL берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.

BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
SOCL
Global X Social Media ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SOCL и BOIL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SOCL
Ранг риск-скорректированной доходности SOCL, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOCL, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOCL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOCL, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOCL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOCL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
BOIL
Ранг риск-скорректированной доходности BOIL, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOIL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SOCL c BOIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Social Media ETF (SOCL) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SOCL на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа BOIL равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOCL и BOIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOCL и BOIL

Дивидендная доходность SOCL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как BOIL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SOCL
Global X Social Media ETF		0.24%0.25%0.61%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%1.49%0.18%0.01%0.05%
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SOCL и BOIL

Максимальная просадка SOCL за все время составила -68.70%, что меньше максимальной просадки BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOCL и BOIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SOCL и BOIL

Загрузка...