PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOCL с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOCL с FXAIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SOCL (Global X Social Media ETF) and FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) are both funds - SOCL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive Social Media Index, while FXAIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SOCL returned 7.96%/yr vs 15.63%/yr for FXAIX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOCL charges 0.65%/yr vs 0.02%/yr for FXAIX.

Доходность

Сравнение доходности SOCL и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Social Media ETF (SOCL) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOCL показывает доходность -23.22%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 8.21%. За последние 10 лет акции SOCL уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 7.96% против 15.63% соответственно.

SOCL

1 день
-0.72%
1 месяц
-4.36%
С начала года
-23.22%
6 месяцев
-22.97%
1 год
-20.93%
3 года*
5.38%
5 лет*
-9.67%
10 лет*
7.96%

FXAIX

1 день
-1.43%
1 месяц
-1.34%
С начала года
8.21%
6 месяцев
6.88%
1 год
22.35%
3 года*
20.81%
5 лет*
13.14%
10 лет*
15.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOCL и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOCL
Global X Social Media ETF		-23.22%31.04%5.08%31.08%-42.23%-12.84%78.35%25.74%-16.39%54.65%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		8.21%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%21.82%

Correlation

The correlation between SOCL and FXAIX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2011 г.

0.65

The correlation between SOCL and FXAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Social Media ETF

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с SOCL:
SOCL с SOXLSOCL с XLCSOCL с TQQQSOCL с IGVSOCL с BOILSOCL с TECLSOCL с VGT
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Доходность на риск

SOCL vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOCL
Ранг доходности на риск SOCL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOCL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOCL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOCL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOCL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOCL: 33
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOCL c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Social Media ETF (SOCL) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOCLFXAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
1.90

-2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.15
2.59

-3.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.34

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

2.68

-3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

12.03

-13.27

SOCL vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOCL на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOCL и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOCL и FXAIX

Максимальная просадка SOCL за все время составила -68.70%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOCL и FXAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOCLFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.70%

-33.79%

-34.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.52%

-8.89%

-24.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.52%

-18.76%

-14.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.32%

-24.50%

-41.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.70%

-33.79%

-34.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.84%

-3.13%

-41.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.03%

-3.79%

-18.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.95%

1.98%

+14.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SOCL и FXAIX

Global X Social Media ETF (SOCL) имеет более высокую волатильность в 9.71% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что SOCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOCLFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.71%

4.90%

+4.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.15%

9.93%

+9.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.03%

12.57%

+11.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.84%

17.02%

+12.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.60%

18.09%

+9.51%

Сравнение комиссий SOCL и FXAIX

SOCL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOCL и FXAIX

Дивидендная доходность SOCL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности FXAIX в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.06%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%
SOCL
Global X Social Media ETF		0.56%0.43%0.25%0.61%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%1.49%0.18%0.01%

Часто задаваемые вопросы

SOCL and FXAIX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOCL has higher volatility (9.71%) compared to FXAIX (4.90%). In terms of maximum drawdown, SOCL dropped -68.70% vs FXAIX's -33.79%.

FXAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOCL и FXAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор