PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SOCL с IGV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOCL с IGV

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Social Media ETF (SOCL) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV).

SOCL и IGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOCL - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Social Media Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2011 г.. IGV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology-Software Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOCL или IGV.

Корреляция

Корреляция между SOCL и IGV составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SOCL и IGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Social Media ETF (SOCL) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SOCL:

0.03

IGV:

0.81

Коэф-т Сортино

SOCL:

0.24

IGV:

1.24

Коэф-т Омега

SOCL:

1.03

IGV:

1.16

Коэф-т Кальмара

SOCL:

0.02

IGV:

0.82

Коэф-т Мартина

SOCL:

0.10

IGV:

2.54

Индекс Язвы

SOCL:

8.78%

IGV:

8.77%

Дневная вол-ть

SOCL:

26.75%

IGV:

28.49%

Макс. просадка

SOCL:

-68.70%

IGV:

-62.18%

Текущая просадка

SOCL:

-43.05%

IGV:

-9.41%

Доходность по периодам

С начала года, SOCL показывает доходность 3.88%, что значительно выше, чем у IGV с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции SOCL уступали акциям IGV по среднегодовой доходности: 8.46% против 17.70% соответственно.

SOCL

С начала года

3.88%

1 месяц

5.39%

6 месяцев

4.24%

1 год

0.86%

5 лет

4.58%

10 лет

8.46%

IGV

С начала года

-0.43%

1 месяц

11.40%

6 месяцев

-1.53%

1 год

22.83%

5 лет

14.54%

10 лет

17.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SOCL и IGV

SOCL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IGV в 0.46%.

SOCL
Global X Social Media ETF
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SOCL и IGV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SOCL
Ранг риск-скорректированной доходности SOCL, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOCL, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOCL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOCL, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOCL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOCL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
IGV
Ранг риск-скорректированной доходности IGV, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SOCL c IGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Social Media ETF (SOCL) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SOCL на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа IGV равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOCL и IGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOCL и IGV

Дивидендная доходность SOCL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как IGV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SOCL
Global X Social Media ETF		0.24%0.25%0.61%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%1.49%0.18%0.01%0.05%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET		0.00%0.00%0.41%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%0.29%

Просадки

Сравнение просадок SOCL и IGV

Максимальная просадка SOCL за все время составила -68.70%, что больше максимальной просадки IGV в -62.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOCL и IGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SOCL и IGV

Загрузка...