Сравнение SOCL с IGV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Social Media ETF (SOCL) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV).
SOCL и IGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOCL - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Social Media Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2011 г.. IGV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology-Software Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOCL или IGV.
Доходность
Сравнение доходности SOCL и IGV
Доходность по периодам
С начала года, SOCL показывает доходность 4.59%, что значительно ниже, чем у IGV с доходностью 27.34%. За последние 10 лет акции SOCL уступали акциям IGV по среднегодовой доходности: 8.57% против 20.17% соответственно.
SOCL
4.59%
0.36%
-3.07%
9.36%
5.38%
8.57%
IGV
27.34%
11.95%
22.29%
36.11%
18.60%
20.17%
Основные характеристики
| SOCL | IGV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.34 | 1.77 |
| Коэф-т Сортино | 0.65 | 2.27 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 0.15 | 2.41 |
| Коэф-т Мартина | 1.18 | 7.67 |
| Индекс Язвы | 6.74% | 4.70% |
| Дневная вол-ть | 23.56% | 20.34% |
| Макс. просадка | -68.70% | -92.69% |
| Текущая просадка | -45.43% | -1.06% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOCL и IGV
SOCL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IGV в 0.46%.
Корреляция
Корреляция между SOCL и IGV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SOCL c IGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Social Media ETF (SOCL) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOCL и IGV
Дивидендная доходность SOCL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что больше доходности IGV в 0.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOCL Global X Social Media ETF | 0.38% | 0.61% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.49% | 0.18% | 0.01% | 0.05% | 0.00% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | 0.32% | 0.41% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% | 0.29% | 0.33% |
Просадки
Сравнение просадок SOCL и IGV
Максимальная просадка SOCL за все время составила -68.70%, что меньше максимальной просадки IGV в -92.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOCL и IGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SOCL и IGV
Global X Social Media ETF (SOCL) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) имеют волатильность 7.32% и 7.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.