Сравнение SOCL с IGV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Social Media ETF (SOCL) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV).
SOCL и IGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOCL - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Social Media Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2011 г.. IGV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology-Software Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SOCL и IGV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOCL и IGV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOCL Global X Social Media ETF | -21.19% | 31.04% | 5.08% | 31.08% | -42.23% | -12.84% | 78.35% | 25.74% | -16.39% | 54.65% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | -24.52% | 5.56% | 23.41% | 58.56% | -35.65% | 12.30% | 52.86% | 34.33% | 12.44% | 42.16% |
Доходность по периодам
С начала года, SOCL показывает доходность -21.19%, что значительно выше, чем у IGV с доходностью -24.52%. За последние 10 лет акции SOCL уступали акциям IGV по среднегодовой доходности: 9.38% против 14.78% соответственно.
SOCL
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -10.88%
- С начала года
- -21.19%
- 6 месяцев
- -27.22%
- 1 год
- -1.96%
- 3 года*
- 6.02%
- 5 лет*
- -8.34%
- 10 лет*
- 9.38%
IGV
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -24.52%
- 6 месяцев
- -30.68%
- 1 год
- -11.68%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 14.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOCL и IGV
SOCL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IGV в 0.46%.
Доходность на риск
SOCL vs. IGV — Ранг доходности на риск
SOCL
IGV
Сравнение SOCL c IGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Social Media ETF (SOCL) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOCL | IGV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | -0.41 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.08 | -0.42 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.95 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | -0.30 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | -0.76 | +0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOCL | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | -0.41 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 0.10 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.57 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.33 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между SOCL и IGV составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOCL и IGV
Дивидендная доходность SOCL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как IGV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOCL Global X Social Media ETF | 0.55% | 0.43% | 0.25% | 0.61% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.49% | 0.18% | 0.01% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок SOCL и IGV
Максимальная просадка SOCL за все время составила -68.70%, что больше максимальной просадки IGV в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOCL и IGV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOCL | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.70% | -63.45% | -5.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.52% | -34.72% | +1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.32% | -45.85% | -20.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.70% | -45.85% | -22.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.38% | -32.28% | -11.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.74% | -14.37% | -7.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.50% | 13.66% | -2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOCL и IGV
Global X Social Media ETF (SOCL) имеет более высокую волатильность в 9.19% по сравнению с iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) с волатильностью 8.45%. Это указывает на то, что SOCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOCL | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.19% | 8.45% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.42% | 19.68% | -2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.60% | 28.42% | -1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.63% | 27.08% | +2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.42% | 25.88% | +1.54% |