PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SOCL с SOXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOCL с SOXL

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Social Media ETF (SOCL) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).

SOCL и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOCL - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Social Media Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2011 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOCL или SOXL.

Корреляция

Корреляция между SOCL и SOXL составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SOCL и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Social Media ETF (SOCL) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SOCL:

0.03

SOXL:

-0.50

Коэф-т Сортино

SOCL:

0.24

SOXL:

-0.25

Коэф-т Омега

SOCL:

1.03

SOXL:

0.97

Коэф-т Кальмара

SOCL:

0.02

SOXL:

-0.73

Коэф-т Мартина

SOCL:

0.10

SOXL:

-1.19

Индекс Язвы

SOCL:

8.78%

SOXL:

54.31%

Дневная вол-ть

SOCL:

26.75%

SOXL:

127.74%

Макс. просадка

SOCL:

-68.70%

SOXL:

-90.46%

Текущая просадка

SOCL:

-43.05%

SOXL:

-80.15%

Доходность по периодам

С начала года, SOCL показывает доходность 3.88%, что значительно выше, чем у SOXL с доходностью -48.17%. За последние 10 лет акции SOCL уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 8.46% против 21.27% соответственно.

SOCL

С начала года

3.88%

1 месяц

5.39%

6 месяцев

4.24%

1 год

0.86%

5 лет

4.58%

10 лет

8.46%

SOXL

С начала года

-48.17%

1 месяц

10.49%

6 месяцев

-59.92%

1 год

-64.32%

5 лет

9.41%

10 лет

21.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SOCL и SOXL

SOCL берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SOXL в 0.99%.

SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
SOCL
Global X Social Media ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SOCL и SOXL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SOCL
Ранг риск-скорректированной доходности SOCL, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOCL, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOCL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOCL, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOCL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOCL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг риск-скорректированной доходности SOXL, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SOCL c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Social Media ETF (SOCL) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SOCL на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа SOXL равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOCL и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOCL и SOXL

Дивидендная доходность SOCL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности SOXL в 2.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SOCL
Global X Social Media ETF		0.24%0.25%0.61%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%1.49%0.18%0.01%0.05%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		2.49%1.18%0.51%1.08%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SOCL и SOXL

Максимальная просадка SOCL за все время составила -68.70%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOCL и SOXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SOCL и SOXL

Загрузка...