PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOCL с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOCL с SOXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SOCL (Global X Social Media ETF) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - SOCL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive Social Media Index, while SOXL is a Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SOCL returned 9.50%/yr vs 64.43%/yr for SOXL. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOCL charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.

Доходность

Сравнение доходности SOCL и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Social Media ETF (SOCL) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOCL показывает доходность -12.77%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 525.03%. За последние 10 лет акции SOCL уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 9.50% против 64.43% соответственно.

SOCL

1 день
1.87%
1 месяц
2.93%
С начала года
-12.77%
6 месяцев
-12.78%
1 год
0.23%
3 года*
10.13%
5 лет*
-6.09%
10 лет*
9.50%

SOXL

1 день
-6.36%
1 месяц
82.23%
С начала года
525.03%
6 месяцев
481.71%
1 год
1,280.87%
3 года*
133.82%
5 лет*
46.78%
10 лет*
64.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOCL и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOCL
Global X Social Media ETF		-12.77%31.04%5.08%31.08%-42.23%-12.84%78.35%25.74%-16.39%54.65%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		525.03%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%

Correlation

The correlation between SOCL and SOXL is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2011 г.

0.60

The correlation between SOCL and SOXL shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.61 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SOCL и SOXL

Секторы
SOCL
SOXL

Коммуникационные услуги

95.9%

-

Технологии

3.0%
100.0%

Потребительский защитный сектор

0.6%

-

Промышленность

0.5%

-

Потребительский циклический сектор

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

SOCL
95.9%
SOXL

-

Технологии

SOCL
3.0%
SOXL
100.0%

Потребительский защитный сектор

SOCL
0.6%
SOXL

-

Промышленность

SOCL
0.5%
SOXL

-

Потребительский циклический сектор

SOCL
0.1%
SOXL

-

Сырьевые материалы

SOCL

-

SOXL

-

Энергетика

SOCL

-

SOXL

-

Финансовые услуги

SOCL

-

SOXL

-

Здравоохранение

SOCL

-

SOXL

-

Недвижимость

SOCL

-

SOXL

-

Коммунальные услуги

SOCL

-

SOXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Social Media ETF

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с SOCL:
SOCL с XLCSOCL с TQQQSOCL с BOILSOCL с IGVSOCL с FXAIXSOCL с TECLSOCL с VGT
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

SOCL vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOCL
Ранг доходности на риск SOCL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOCL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOCL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOCL: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOCL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOCL: 99
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOCL c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Social Media ETF (SOCL) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOCLSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
12.69

-12.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.18
4.98

-4.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.69

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.01

29.80

-29.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.01

102.14

-102.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOCL vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOCL на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 12.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOCL и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOCLSOXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

12.69

-12.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.44

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.65

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.51

-0.18

Просадки

Сравнение просадок SOCL и SOXL

Максимальная просадка SOCL за все время составила -68.70%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOCL и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOCLSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.70%

-90.46%

+21.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.52%

-43.47%

+9.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.52%

-87.88%

+54.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.32%

-90.46%

+24.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.70%

-90.46%

+21.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.33%

-6.36%

-30.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.96%

-35.01%

+13.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.75%

12.66%

+3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SOCL и SOXL

Текущая волатильность для Global X Social Media ETF (SOCL) составляет 7.11%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 41.05%. Это указывает на то, что SOCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOCLSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

41.05%

-33.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.87%

81.57%

-63.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.31%

102.16%

-78.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.69%

107.25%

-77.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.56%

99.05%

-71.49%

Сравнение комиссий SOCL и SOXL

SOCL берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SOXL в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOCL и SOXL

Дивидендная доходность SOCL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что больше доходности SOXL в 0.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOCL
Global X Social Media ETF		0.49%0.43%0.25%0.61%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%1.49%0.18%0.01%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.03%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SOCL and SOXL have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (41.05%) compared to SOCL (7.11%). In terms of maximum drawdown, SOCL dropped -68.70% vs SOXL's -90.46%.

On 10-year performance, SOXL leads with 64.43% vs 9.50% for SOCL. On fees, SOCL is cheaper at 0.65% per year. On volatility, SOCL has been the lower-risk option at 7.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXL has performed better with a 64.43% return vs 9.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOCL is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for SOXL.

SOCL has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.03% for SOXL.

SOCL is categorized as Large Cap Growth Equities, while SOXL is Leveraged Equities. SOCL tracks Solactive Social Media Index, while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. They also come from different issuers: Global X and Direxion. Their fees differ too: 0.65% for SOCL and 0.75% for SOXL.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (12.69 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOCL и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор