PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SOCL с TECL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOCL с TECL

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Social Media ETF (SOCL) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL).

SOCL и TECL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOCL - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Social Media Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2011 г.. TECL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOCL или TECL.

Корреляция

Корреляция между SOCL и TECL составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SOCL и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Social Media ETF (SOCL) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SOCL:

0.03

TECL:

-0.19

Коэф-т Сортино

SOCL:

0.24

TECL:

0.33

Коэф-т Омега

SOCL:

1.03

TECL:

1.04

Коэф-т Кальмара

SOCL:

0.02

TECL:

-0.25

Коэф-т Мартина

SOCL:

0.10

TECL:

-0.58

Индекс Язвы

SOCL:

8.78%

TECL:

28.31%

Дневная вол-ть

SOCL:

26.75%

TECL:

88.52%

Макс. просадка

SOCL:

-68.70%

TECL:

-77.96%

Текущая просадка

SOCL:

-43.05%

TECL:

-45.27%

Доходность по периодам

С начала года, SOCL показывает доходность 3.88%, что значительно выше, чем у TECL с доходностью -32.27%. За последние 10 лет акции SOCL уступали акциям TECL по среднегодовой доходности: 8.46% против 32.78% соответственно.

SOCL

С начала года

3.88%

1 месяц

5.39%

6 месяцев

4.24%

1 год

0.86%

5 лет

4.58%

10 лет

8.46%

TECL

С начала года

-32.27%

1 месяц

17.96%

6 месяцев

-37.80%

1 год

-16.96%

5 лет

28.54%

10 лет

32.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SOCL и TECL

SOCL берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TECL в 1.08%.

TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
SOCL
Global X Social Media ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SOCL и TECL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SOCL
Ранг риск-скорректированной доходности SOCL, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOCL, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOCL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOCL, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOCL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOCL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
TECL
Ранг риск-скорректированной доходности TECL, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TECL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SOCL c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Social Media ETF (SOCL) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SOCL на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа TECL равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOCL и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOCL и TECL

Дивидендная доходность SOCL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности TECL в 0.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SOCL
Global X Social Media ETF		0.24%0.25%0.61%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%1.49%0.18%0.01%0.05%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		0.58%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SOCL и TECL

Максимальная просадка SOCL за все время составила -68.70%, что меньше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOCL и TECL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SOCL и TECL

Загрузка...