PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOCL с TECL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOCL с TECL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SOCL (Global X Social Media ETF) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - SOCL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive Social Media Index, while TECL is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SOCL returned 7.96%/yr vs 52.24%/yr for TECL. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOCL charges 0.65%/yr vs 0.91%/yr for TECL.

Доходность

Сравнение доходности SOCL и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Social Media ETF (SOCL) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOCL показывает доходность -23.22%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 75.80%. За последние 10 лет акции SOCL уступали акциям TECL по среднегодовой доходности: 7.96% против 52.24% соответственно.

SOCL

1 день
-0.72%
1 месяц
-4.36%
С начала года
-23.22%
6 месяцев
-22.97%
1 год
-20.93%
3 года*
5.38%
5 лет*
-9.67%
10 лет*
7.96%

TECL

1 день
-1.95%
1 месяц
-0.73%
С начала года
75.80%
6 месяцев
66.96%
1 год
151.38%
3 года*
64.81%
5 лет*
33.35%
10 лет*
52.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOCL и TECL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOCL
Global X Social Media ETF		-23.22%31.04%5.08%31.08%-42.23%-12.84%78.35%25.74%-16.39%54.65%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		75.80%38.60%36.15%203.14%-74.32%112.80%69.46%185.58%-24.03%124.82%

Correlation

The correlation between SOCL and TECL is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2011 г.

0.65

The correlation between SOCL and TECL has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SOCL и TECL

Секторы
SOCL
TECL

Коммуникационные услуги

96.2%

-

Технологии

2.8%
22.4%

Потребительский защитный сектор

0.5%

-

Промышленность

0.4%
0.0%

Потребительский циклический сектор

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

0.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

SOCL
96.2%
TECL

-

Технологии

SOCL
2.8%
TECL
22.4%

Потребительский защитный сектор

SOCL
0.5%
TECL

-

Промышленность

SOCL
0.4%
TECL
0.0%

Потребительский циклический сектор

SOCL
0.1%
TECL

-

Сырьевые материалы

SOCL

-

TECL

-

Энергетика

SOCL

-

TECL
0.0%

Финансовые услуги

SOCL

-

TECL

-

Здравоохранение

SOCL

-

TECL

-

Недвижимость

SOCL

-

TECL

-

Коммунальные услуги

SOCL

-

TECL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Social Media ETF

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Часто сравнивают с SOCL:
SOCL с SOXLSOCL с XLCSOCL с TQQQSOCL с IGVSOCL с BOILSOCL с FXAIXSOCL с VGT
Часто сравнивают с TECL:
TECL с TQQQTECL с SOXLTECL с TECSTECL с QQQTECL с FNGUTECL с BULZTECL с VGT

Доходность на риск

SOCL vs. TECL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOCL
Ранг доходности на риск SOCL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOCL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOCL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOCL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOCL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOCL: 33
Ранг коэф-та Мартина
TECL
Ранг доходности на риск TECL: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOCL c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Social Media ETF (SOCL) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOCLTECLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
2.18

-3.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.15
2.41

-3.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.32

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

3.27

-3.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

8.98

-10.22

SOCL vs. TECL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOCL на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа TECL равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOCL и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOCL и TECL

Максимальная просадка SOCL за все время составила -68.70%, что меньше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOCL и TECL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOCLTECLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.70%

-77.96%

+9.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.52%

-46.58%

+13.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.52%

-66.58%

+33.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.32%

-77.96%

+11.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.70%

-77.96%

+9.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.84%

-24.50%

-20.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.03%

-18.38%

-3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.95%

16.92%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SOCL и TECL

Текущая волатильность для Global X Social Media ETF (SOCL) составляет 9.71%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 38.17%. Это указывает на то, что SOCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOCLTECLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.71%

38.17%

-28.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.15%

59.11%

-39.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.03%

70.02%

-45.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.84%

75.49%

-45.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.60%

73.00%

-45.40%

Сравнение комиссий SOCL и TECL

SOCL берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TECL в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOCL и TECL

Дивидендная доходность SOCL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности TECL в 4.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOCL
Global X Social Media ETF		0.56%0.43%0.25%0.61%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%1.49%0.18%0.01%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		4.05%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SOCL and TECL have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECL has higher volatility (38.17%) compared to SOCL (9.71%). In terms of maximum drawdown, SOCL dropped -68.70% vs TECL's -77.96%.

On 10-year performance, TECL leads with 52.24% vs 7.96% for SOCL. On fees, SOCL is cheaper at 0.65% per year. On volatility, SOCL has been the lower-risk option at 9.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TECL has performed better with a 52.24% return vs 7.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOCL is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.91% for TECL.

TECL has the higher dividend yield at 4.05%, compared with 0.56% for SOCL.

SOCL is categorized as Large Cap Growth Equities, while TECL is Leveraged Equities. SOCL tracks Solactive Social Media Index, while TECL tracks Technology Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: Global X and Direxion. Their fees differ too: 0.65% for SOCL and 0.91% for TECL.

TECL currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOCL и TECL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор