PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SOCL с TECL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SOCL и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Social Media ETF (SOCL) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.27%
10.16%
SOCL
TECL

Доходность по периодам

С начала года, SOCL показывает доходность 3.47%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 40.67%. За последние 10 лет акции SOCL уступали акциям TECL по среднегодовой доходности: 8.43% против 38.98% соответственно.


SOCL

С начала года

3.47%

1 месяц

0.05%

6 месяцев

-2.06%

1 год

6.57%

5 лет (среднегодовая)

5.15%

10 лет (среднегодовая)

8.43%

TECL

С начала года

40.67%

1 месяц

0.02%

6 месяцев

12.63%

1 год

57.42%

5 лет (среднегодовая)

36.27%

10 лет (среднегодовая)

38.98%

Основные характеристики


SOCLTECL
Коэф-т Шарпа0.350.92
Коэф-т Сортино0.671.48
Коэф-т Омега1.081.20
Коэф-т Кальмара0.161.31
Коэф-т Мартина1.213.57
Индекс Язвы6.76%16.64%
Дневная вол-ть23.55%64.29%
Макс. просадка-68.70%-77.96%
Текущая просадка-46.01%-16.50%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SOCL и TECL

SOCL берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TECL в 1.08%.


TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
График комиссии TECL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%
График комиссии SOCL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между SOCL и TECL составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SOCL c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Social Media ETF (SOCL) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SOCL, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.350.92
Коэффициент Сортино SOCL, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.671.48
Коэффициент Омега SOCL, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.081.20
Коэффициент Кальмара SOCL, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.161.31
Коэффициент Мартина SOCL, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.213.57
SOCL
TECL

Показатель коэффициента Шарпа SOCL на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа TECL равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOCL и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.35
0.92
SOCL
TECL

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOCL и TECL

Дивидендная доходность SOCL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что больше доходности TECL в 0.30%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SOCL
Global X Social Media ETF
0.38%0.61%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%1.49%0.18%0.01%0.05%0.00%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
0.30%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SOCL и TECL

Максимальная просадка SOCL за все время составила -68.70%, что меньше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOCL и TECL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-46.01%
-16.50%
SOCL
TECL

Волатильность

Сравнение волатильности SOCL и TECL

Текущая волатильность для Global X Social Media ETF (SOCL) составляет 7.33%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 18.79%. Это указывает на то, что SOCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.33%
18.79%
SOCL
TECL