Сравнение SOAVX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spirit of America Large Cap Value Fund (SOAVX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
SOAVX управляется Spirit of America. Фонд был запущен 1 авг. 2002 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности SOAVX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOAVX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOAVX Spirit of America Large Cap Value Fund | -2.48% | 17.76% | 33.24% | 25.72% | -17.65% | 29.26% | 15.55% | 29.54% | -7.87% | 20.22% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.08% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, SOAVX показывает доходность -2.48%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции SOAVX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 13.85% против 19.14% соответственно.
SOAVX
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -2.48%
- 6 месяцев
- -2.21%
- 1 год
- 21.67%
- 3 года*
- 21.47%
- 5 лет*
- 13.71%
- 10 лет*
- 13.85%
PAGRX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 42.37%
- 3 года*
- 35.75%
- 5 лет*
- 17.57%
- 10 лет*
- 19.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOAVX и PAGRX
SOAVX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
SOAVX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
SOAVX
PAGRX
Сравнение SOAVX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spirit of America Large Cap Value Fund (SOAVX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOAVX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.73 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 2.47 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.37 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 3.25 | -1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 16.34 | -8.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOAVX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.73 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.72 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.78 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.53 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между SOAVX и PAGRX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOAVX и PAGRX
Дивидендная доходность SOAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.53%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOAVX Spirit of America Large Cap Value Fund | 9.53% | 9.29% | 6.42% | 5.31% | 9.80% | 6.68% | 5.72% | 6.21% | 7.56% | 5.56% | 6.31% | 3.20% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок SOAVX и PAGRX
Максимальная просадка SOAVX за все время составила -47.48%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOAVX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOAVX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.48% | -55.87% | +8.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.46% | -9.14% | -3.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.31% | -36.52% | +11.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.22% | -38.01% | +3.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -5.57% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -10.09% | +3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.75% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOAVX и PAGRX
Текущая волатильность для Spirit of America Large Cap Value Fund (SOAVX) составляет 5.74%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что SOAVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOAVX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 6.73% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 13.90% | -3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.75% | 25.69% | -5.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.60% | 24.52% | -6.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 24.49% | -6.11% |