PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOAEX с FSTEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOAEX с FSTEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spirit of America Energy Fund (SOAEX) и Invesco Energy Fund (FSTEX).

SOAEX управляется Spirit of America. Фонд был запущен 9 июл. 2014 г.. FSTEX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности SOAEX и FSTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spirit of America Energy Fund (SOAEX) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOAEX и FSTEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOAEX
Spirit of America Energy Fund		28.66%6.05%19.30%13.10%30.26%34.19%-34.52%11.49%148.45%-3.97%
FSTEX
Invesco Energy Fund		38.85%12.31%6.00%0.28%52.85%55.99%-32.13%4.78%-26.82%-8.26%

Доходность по периодам

С начала года, SOAEX показывает доходность 28.66%, что значительно ниже, чем у FSTEX с доходностью 38.85%. За последние 10 лет акции SOAEX превзошли акции FSTEX по среднегодовой доходности: 21.48% против 8.77% соответственно.

SOAEX

1 день
-1.42%
1 месяц
7.44%
С начала года
28.66%
6 месяцев
25.59%
1 год
27.65%
3 года*
22.28%
5 лет*
22.06%
10 лет*
21.48%

FSTEX

1 день
-0.55%
1 месяц
13.19%
С начала года
38.85%
6 месяцев
42.88%
1 год
43.71%
3 года*
20.07%
5 лет*
25.80%
10 лет*
8.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spirit of America Energy Fund

Invesco Energy Fund

Часто сравнивают с SOAEX:
SOAEX с JEPISOAEX с SOAAXSOAEX с SOAVXSOAEX с SOAMXSOAEX с SOAIXSOAEX с CSUIXSOAEX с PAXDX
Часто сравнивают с FSTEX:
FSTEX с FTHNXFSTEX с ALARXFSTEX с MMUFXFSTEX с SHSAXFSTEX с XLEFSTEX с TORIXFSTEX с FSENX

Сравнение комиссий SOAEX и FSTEX

SOAEX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FSTEX в 1.36%.

SOAEX
Spirit of America Energy Fund
FSTEX
Invesco Energy Fund

Доходность на риск

SOAEX vs. FSTEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOAEX
Ранг доходности на риск SOAEX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOAEX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOAEX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOAEX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOAEX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOAEX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FSTEX
Ранг доходности на риск FSTEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTEX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTEX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOAEX c FSTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spirit of America Energy Fund (SOAEX) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOAEXFSTEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

2.04

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.54

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

2.31

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.51

8.35

-2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOAEX vs. FSTEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOAEX на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа FSTEX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOAEX и FSTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOAEXFSTEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.04

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

1.03

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.30

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.27

-0.14

Корреляция

Корреляция между SOAEX и FSTEX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOAEX и FSTEX

Дивидендная доходность SOAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.81%, что больше доходности FSTEX в 1.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOAEX
Spirit of America Energy Fund		10.81%13.91%26.36%24.88%22.14%23.25%30.30%20.73%15.62%17.90%13.40%14.76%
FSTEX
Invesco Energy Fund		1.60%2.22%4.03%2.11%0.89%1.80%2.21%1.53%3.05%2.22%1.10%1.58%

Просадки

Сравнение просадок SOAEX и FSTEX

Максимальная просадка SOAEX за все время составила -68.03%, что меньше максимальной просадки FSTEX в -83.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOAEX и FSTEX.

Загрузка...

Показатели просадок

SOAEXFSTEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.03%

-83.31%

+15.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.63%

-18.57%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.84%

-26.88%

+6.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.03%

-73.41%

+5.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-0.55%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.51%

-25.28%

-2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

5.13%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SOAEX и FSTEX

Spirit of America Energy Fund (SOAEX) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с Invesco Energy Fund (FSTEX) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что SOAEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOAEXFSTEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

4.36%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

12.75%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

22.29%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.76%

25.29%

-5.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.98%

29.77%

+70.21%