PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ALNY с MCK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ALNY с MCK

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ALNY (Alnylam Pharmaceuticals, Inc.) and MCK (McKesson Corporation) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ALNY in Biotechnology, MCK in Medical Distribution. Over the past 10 years, ALNY returned 15.37%/yr vs 16.46%/yr for MCK. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ALNY и MCK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (ALNY) и McKesson Corporation (MCK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALNY показывает доходность -32.74%, что значительно ниже, чем у MCK с доходностью 2.77%. За последние 10 лет акции ALNY уступали акциям MCK по среднегодовой доходности: 15.37% против 16.46% соответственно.

ALNY

1 день
-5.54%
1 месяц
-5.39%
6 месяцев
-25.55%
С начала года
-32.74%
1 год
-17.62%
3 года*
8.67%
5 лет*
8.54%
10 лет*
15.37%

MCK

1 день
0.01%
1 месяц
7.90%
6 месяцев
0.30%
С начала года
2.77%
1 год
18.94%
3 года*
27.59%
5 лет*
35.51%
10 лет*
16.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALNY и MCK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALNY
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.		-32.74%68.99%22.94%-19.46%40.14%30.48%12.85%57.96%-42.61%239.34%
MCK
McKesson Corporation		2.77%44.54%23.67%24.13%51.82%44.23%27.06%26.72%-28.40%11.95%

Correlation

The correlation between ALNY and MCK is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2004 г.

0.23

The correlation between ALNY and MCK shifts across timeframes, from 0.02 (3 years) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALNY:

$35.71B

MCK:

$98.51B

EPS

ALNY:

$4.20

MCK:

$38.53

Коэффициент P/E

ALNY:

63.61

MCK:

21.84

Коэффициент P/S

ALNY:

8.57

MCK:

0.26

Коэффициент P/B

ALNY:

34.38

MCK:

14.93

Общая выручка (12 мес.)

ALNY:

$4.29B

MCK:

$403.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALNY:

$2.51B

MCK:

$14.55B

EBITDA (12 мес.)

ALNY:

$729.86M

MCK:

$6.91B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alnylam Pharmaceuticals, Inc.

McKesson Corporation

Часто сравнивают с ALNY:
ALNY с SNYALNY с SPYALNY с VRTXALNY с ABBVALNY с AGXALNY с VOOALNY с GOOGL
Часто сравнивают с MCK:
MCK с CORMCK с LLYMCK с MKCMCK с UNHMCK с CIMCK с ENSGMCK с EW

Доходность на риск

ALNY vs. MCK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALNY
Ранг доходности на риск ALNY: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALNY: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALNY: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALNY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALNY: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALNY: 3232
Ранг коэф-та Мартина
MCK
Ранг доходности на риск MCK: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCK: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCK: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALNY c MCK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (ALNY) и McKesson Corporation (MCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ALNYMCKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
0.63

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.47
1.17

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.15

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

0.70

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.66

1.58

-2.24

ALNY vs. MCK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALNY на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа MCK равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALNY и MCK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ALNY и MCK

Максимальная просадка ALNY за все время составила -83.58%, примерно равная максимальной просадке MCK в -82.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALNY и MCK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALNYMCKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.58%

-82.84%

-0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.55%

-27.17%

-18.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.55%

-27.17%

-18.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.55%

-27.17%

-18.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.95%

-44.23%

-15.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.55%

-15.40%

-30.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.63%

-28.62%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.70%

12.04%

+14.66%

Волатильность

Сравнение волатильности ALNY и MCK

Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (ALNY) имеет более высокую волатильность в 11.65% по сравнению с McKesson Corporation (MCK) с волатильностью 9.72%. Это указывает на то, что ALNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALNYMCKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.65%

9.72%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.65%

24.47%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.83%

30.13%

+7.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.94%

24.48%

+24.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.54%

28.88%

+24.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALNY и MCK

ALNY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALNY
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MCK
McKesson Corporation		0.39%0.37%0.47%0.50%0.54%0.72%0.95%1.16%1.32%0.80%0.80%0.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALNY и MCK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alnylam Pharmaceuticals, Inc. и McKesson Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.17B
96.30B
(ALNY) Общая выручка
(MCK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALNY и MCK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alnylam Pharmaceuticals, Inc. и McKesson Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
4.2%
Активы портфеля
ALNY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alnylam Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MCK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., McKesson Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 96.30B, что соответствует валовой рентабельности в 4.2%.

ALNY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alnylam Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 268.64M при выручке в 1.17B, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.

MCK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., McKesson Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.09B при выручке в 96.30B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.

ALNY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alnylam Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 205.99M при выручке в 1.17B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.

MCK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., McKesson Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.68B при выручке в 96.30B, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.

Часто задаваемые вопросы

ALNY and MCK have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALNY has higher volatility (11.65%) compared to MCK (9.72%). In terms of maximum drawdown, ALNY dropped -83.58% vs MCK's -82.84%.

MCK currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALNY и MCK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор