PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALNY с VRTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ALNY с VRTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ALNY (Alnylam Pharmaceuticals, Inc.) and VRTX (Vertex Pharmaceuticals Incorporated) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, ALNY returned 15.38%/yr vs 16.48%/yr for VRTX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ALNY и VRTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (ALNY) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALNY показывает доходность -23.64%, что значительно ниже, чем у VRTX с доходностью -2.56%. За последние 10 лет акции ALNY уступали акциям VRTX по среднегодовой доходности: 15.38% против 16.48% соответственно.

ALNY

1 день
3.78%
1 месяц
0.84%
С начала года
-23.64%
6 месяцев
-34.75%
1 год
-0.55%
3 года*
16.45%
5 лет*
15.83%
10 лет*
15.38%

VRTX

1 день
3.13%
1 месяц
4.10%
С начала года
-2.56%
6 месяцев
-3.42%
1 год
-0.92%
3 года*
9.72%
5 лет*
16.04%
10 лет*
16.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALNY и VRTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALNY
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.		-23.64%68.99%22.94%-19.46%40.14%30.48%12.85%57.96%-42.61%239.34%
VRTX
Vertex Pharmaceuticals Incorporated		-2.56%12.58%-1.03%40.90%31.50%-7.08%7.94%32.13%10.58%103.42%

Correlation

The correlation between ALNY and VRTX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2004 г.

0.38

The correlation between ALNY and VRTX shifts across timeframes, from 0.26 (3 years) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALNY:

$41.97B

VRTX:

$113.22B

EPS

ALNY:

$4.26

VRTX:

$16.87

Коэффициент P/E

ALNY:

71.22

VRTX:

26.19

Коэффициент P/S

ALNY:

9.59

VRTX:

9.27

Коэффициент P/B

ALNY:

39.03

VRTX:

4.27

Общая выручка (12 мес.)

ALNY:

$4.29B

VRTX:

$12.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALNY:

$2.51B

VRTX:

$10.57B

EBITDA (12 мес.)

ALNY:

$729.86M

VRTX:

$5.19B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alnylam Pharmaceuticals, Inc.

Vertex Pharmaceuticals Incorporated

Часто сравнивают с ALNY:
ALNY с SNYALNY с SPYALNY с ABBVALNY с AGXALNY с VOOALNY с CDTXALNY с GOOGL
Часто сравнивают с VRTX:
VRTX с REGNVRTX с LLYVRTX с BXVRTX с MOHVRTX с BMRNVRTX с ABBVVRTX с SHEL

Доходность на риск

ALNY vs. VRTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALNY
Ранг доходности на риск ALNY: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALNY: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALNY: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALNY: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALNY: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALNY: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VRTX
Ранг доходности на риск VRTX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALNY c VRTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (ALNY) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALNYVRTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
-0.03

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.25
0.20

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.03

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

-0.04

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.02

-0.08

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALNY vs. VRTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALNY на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа VRTX равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALNY и VRTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALNYVRTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

-0.03

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.56

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.50

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.25

+0.07

Просадки

Сравнение просадок ALNY и VRTX

Максимальная просадка ALNY за все время составила -83.58%, что меньше максимальной просадки VRTX в -91.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALNY и VRTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALNYVRTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.58%

-91.77%

+8.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.01%

-23.56%

-18.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.01%

-29.07%

-12.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.46%

-29.07%

-13.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.95%

-41.60%

-18.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.19%

-14.51%

-23.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.59%

-37.70%

+7.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.96%

11.17%

+11.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ALNY и VRTX

Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (ALNY) имеет более высокую волатильность в 9.54% по сравнению с Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что ALNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALNYVRTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.54%

7.54%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.25%

21.84%

+4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.71%

34.02%

+2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.88%

28.94%

+19.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.69%

32.83%

+20.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALNY и VRTX

Ни ALNY, ни VRTX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALNY и VRTX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alnylam Pharmaceuticals, Inc. и Vertex Pharmaceuticals Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
1.17B
2.99B
(ALNY) Общая выручка
(VRTX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALNY и VRTX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alnylam Pharmaceuticals, Inc. и Vertex Pharmaceuticals Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
86.9%
Активы портфеля
ALNY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alnylam Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

VRTX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.59B при выручке в 2.99B, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.

ALNY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alnylam Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 268.64M при выручке в 1.17B, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.

VRTX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 2.99B, что соответствует операционной рентабельности 38.1%.

ALNY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alnylam Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 205.99M при выручке в 1.17B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.

VRTX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 2.99B, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.

Часто задаваемые вопросы

ALNY and VRTX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALNY has higher volatility (9.54%) compared to VRTX (7.54%). In terms of maximum drawdown, ALNY dropped -83.58% vs VRTX's -91.77%.

ALNY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALNY и VRTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор