Сравнение ALNY с VOO
ALNY (Alnylam Pharmaceuticals, Inc.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, ALNY returned 15.37%/yr vs 15.05%/yr for VOO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALNY и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALNY показывает доходность -32.74%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 9.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ALNY имеют среднегодовую доходность 15.37%, а акции VOO немного отстают с 15.05%.
ALNY
- 1 день
- -5.54%
- 1 месяц
- -5.39%
- 6 месяцев
- -25.55%
- С начала года
- -32.74%
- 1 год
- -17.62%
- 3 года*
- 8.67%
- 5 лет*
- 8.54%
- 10 лет*
- 15.37%
VOO
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 8.05%
- С начала года
- 9.60%
- 1 год
- 19.76%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 15.05%
Сравнение доходности по годам ALNY и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | -32.74% | 68.99% | 22.94% | -19.46% | 40.14% | 30.48% | 12.85% | 57.96% | -42.61% | 239.34% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 9.60% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between ALNY and VOO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between ALNY and VOO has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALNY vs. VOO — Ранг доходности на риск
ALNY
VOO
Сравнение ALNY c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (ALNY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALNY | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.29 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 2.23 | -2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 9.71 | -10.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALNY и VOO
Максимальная просадка ALNY за все время составила -83.58%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALNY и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALNY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.58% | -33.99% | -49.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.55% | -8.90% | -36.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.55% | -18.69% | -26.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.55% | -24.52% | -21.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.95% | -33.99% | -25.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.55% | -1.88% | -43.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.63% | -3.67% | -26.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.70% | 2.04% | +24.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALNY и VOO
Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (ALNY) имеет более высокую волатильность в 11.65% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что ALNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALNY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.65% | 3.58% | +8.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.65% | 10.02% | +15.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.83% | 12.56% | +25.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.94% | 16.92% | +32.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.54% | 17.99% | +35.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALNY и VOO
ALNY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.08% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
ALNY and VOO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALNY has higher volatility (11.65%) compared to VOO (3.58%). In terms of maximum drawdown, ALNY dropped -83.58% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALNY и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор