Сравнение ALNY с AGX
ALNY (Alnylam Pharmaceuticals, Inc.) and AGX (Argan, Inc.) are both stocks. ALNY operates in Biotechnology (Healthcare), while AGX operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, ALNY returned 15.38%/yr vs 38.65%/yr for AGX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALNY и AGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALNY показывает доходность -23.64%, что значительно ниже, чем у AGX с доходностью 120.50%. За последние 10 лет акции ALNY уступали акциям AGX по среднегодовой доходности: 15.38% против 38.65% соответственно.
ALNY
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- -23.64%
- 6 месяцев
- -34.75%
- 1 год
- -0.55%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- 15.38%
AGX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- 120.50%
- 6 месяцев
- 93.85%
- 1 год
- 218.37%
- 3 года*
- 159.87%
- 5 лет*
- 73.31%
- 10 лет*
- 38.65%
Сравнение доходности по годам ALNY и AGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | -23.64% | 68.99% | 22.94% | -19.46% | 40.14% | 30.48% | 12.85% | 57.96% | -42.61% | 239.34% |
AGX Argan, Inc. | 120.50% | 130.61% | 198.31% | 30.24% | -2.01% | -11.64% | 19.15% | 8.62% | -14.32% | -34.26% |
Correlation
The correlation between ALNY and AGX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2004 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
ALNY:
$41.97B
AGX:
$9.79B
ALNY:
$4.26
AGX:
$11.38
ALNY:
71.22
AGX:
60.56
ALNY:
9.59
AGX:
9.37
ALNY:
39.03
AGX:
20.67
ALNY:
$4.29B
AGX:
$1.04B
ALNY:
$2.51B
AGX:
$217.93M
ALNY:
$729.86M
AGX:
$163.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALNY vs. AGX — Ранг доходности на риск
ALNY
AGX
Сравнение ALNY c AGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (ALNY) и Argan, Inc. (AGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALNY | AGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.43 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 8.81 | -8.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 23.24 | -23.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALNY | AGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 2.95 | -2.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 1.46 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.84 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.05 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок ALNY и AGX
Максимальная просадка ALNY за все время составила -83.58%, что меньше максимальной просадки AGX в -94.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALNY и AGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALNY | AGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.58% | -94.37% | +10.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.01% | -24.96% | -17.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.01% | -43.75% | +1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.46% | -43.75% | +1.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.95% | -54.61% | -5.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.19% | -6.95% | -31.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.59% | -48.36% | +17.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.96% | 9.44% | +13.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALNY и AGX
Текущая волатильность для Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (ALNY) составляет 9.54%, в то время как у Argan, Inc. (AGX) волатильность равна 14.69%. Это указывает на то, что ALNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALNY | AGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.54% | 14.69% | -5.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.25% | 54.53% | -28.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.71% | 74.47% | -37.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.88% | 50.62% | -1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.69% | 46.00% | +7.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALNY и AGX
ALNY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 0.27% | 0.52% | 0.93% | 2.24% | 2.71% | 1.94% | 7.31% | 2.49% | 1.98% | 4.44% | 1.42% | 2.16% |
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALNY и AGX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alnylam Pharmaceuticals, Inc. и Argan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALNY и AGX
ALNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alnylam Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AGX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.11M при выручке в 290.95M, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
ALNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alnylam Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 268.64M при выручке в 1.17B, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
AGX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 45.40M при выручке в 290.95M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
ALNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alnylam Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 205.99M при выручке в 1.17B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
AGX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.06M при выручке в 290.95M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
Часто задаваемые вопросы
ALNY and AGX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGX has higher volatility (14.69%) compared to ALNY (9.54%). In terms of maximum drawdown, ALNY dropped -83.58% vs AGX's -94.37%.
AGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALNY и AGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор