Сравнение SNXFX с VSCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab 1000 Index Fund (SNXFX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX).
SNXFX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Schwab 1000 Index. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г.. VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности SNXFX и VSCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SNXFX и VSCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNXFX Schwab 1000 Index Fund | -4.19% | 17.23% | 24.46% | 26.53% | -19.46% | 26.10% | 20.71% | 31.43% | -5.04% | 21.71% |
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 9.80% | 17.70% | 24.54% | 22.84% | 4.31% | 36.34% | 10.81% | 32.02% | -25.64% | 18.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SNXFX показывает доходность -4.19%, что значительно ниже, чем у VSCAX с доходностью 9.80%. За последние 10 лет акции SNXFX уступали акциям VSCAX по среднегодовой доходности: 13.72% против 15.67% соответственно.
SNXFX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- -4.19%
- 6 месяцев
- -2.28%
- 1 год
- 17.24%
- 3 года*
- 18.07%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 13.72%
VSCAX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.74%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 16.19%
- 1 год
- 37.48%
- 3 года*
- 25.63%
- 5 лет*
- 17.58%
- 10 лет*
- 15.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SNXFX и VSCAX
SNXFX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VSCAX в 1.12%.
Доходность на риск
SNXFX vs. VSCAX — Ранг доходности на риск
SNXFX
VSCAX
Сравнение SNXFX c VSCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1000 Index Fund (SNXFX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNXFX | VSCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.46 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.99 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 2.03 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.11 | 7.77 | -0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNXFX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.46 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.76 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.59 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.52 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между SNXFX и VSCAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNXFX и VSCAX
Дивидендная доходность SNXFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности VSCAX в 8.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNXFX Schwab 1000 Index Fund | 1.52% | 1.45% | 1.23% | 1.41% | 1.61% | 1.74% | 2.76% | 3.01% | 6.49% | 4.23% | 3.41% | 6.31% |
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 8.40% | 9.22% | 7.90% | 4.93% | 10.12% | 16.90% | 0.30% | 2.53% | 28.45% | 16.65% | 1.71% | 11.08% |
Просадки
Сравнение просадок SNXFX и VSCAX
Максимальная просадка SNXFX за все время составила -55.08%, примерно равная максимальной просадке VSCAX в -57.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNXFX и VSCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SNXFX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.08% | -57.77% | +2.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.33% | -16.56% | +4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.36% | -25.29% | -0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.58% | -57.77% | +23.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.25% | -8.74% | +2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -8.94% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 4.32% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNXFX и VSCAX
Текущая волатильность для Schwab 1000 Index Fund (SNXFX) составляет 5.45%, в то время как у Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что SNXFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SNXFX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 8.82% | -3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 16.86% | -7.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.59% | 25.88% | -7.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 23.16% | -5.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.72% | 26.72% | -8.00% |